PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIPS с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIPS с MDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).

HIPS и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HIPS и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIPS и MDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		1.17%1.00%13.71%16.09%-13.47%22.65%-11.74%22.94%-9.30%6.30%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции HIPS превзошли акции MDIV по среднегодовой доходности: 6.08% против 5.01% соответственно.

HIPS

1 день
-0.46%
1 месяц
-2.33%
С начала года
1.17%
6 месяцев
2.76%
1 год
0.21%
3 года*
10.15%
5 лет*
5.30%
10 лет*
6.08%

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares HIPS US High Income ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с AMLPHIPS с YYYHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с SCHDHIPS с QYLD
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR

Сравнение комиссий HIPS и MDIV

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.

HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Доходность на риск

HIPS vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIPS c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIPSMDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.52

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

0.75

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.61

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

2.45

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIPS vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа MDIV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIPSMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.52

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.33

-0.11

Корреляция

Корреляция между HIPS и MDIV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и MDIV

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности MDIV в 6.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.22%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Просадки

Сравнение просадок HIPS и MDIV

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и MDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

HIPSMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-48.50%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-8.78%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-13.02%

-8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

-48.50%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-2.26%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-4.64%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.21%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и MDIV

GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIPSMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.06%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

4.81%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

9.73%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

11.01%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

15.27%

+2.86%