PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIPS с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIPS с MDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) are both Diversified Portfolio funds - HIPS tracks the TFMS HIPS Index while MDIV tracks the NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HIPS returned 5.57%/yr vs 4.70%/yr for MDIV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIPS charges 3.19%/yr vs 0.73%/yr for MDIV.

Доходность

Сравнение доходности HIPS и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции HIPS превзошли акции MDIV по среднегодовой доходности: 5.57% против 4.70% соответственно.

HIPS

1 день
1.23%
1 месяц
-2.34%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.39%
1 год
7.93%
3 года*
11.34%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.57%

MDIV

1 день
0.86%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.42%
1 год
12.31%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.83%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIPS и MDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		4.55%1.00%13.71%16.09%-13.47%22.65%-11.74%22.94%-9.30%6.30%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		8.61%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%

Correlation

The correlation between HIPS and MDIV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2015 г.

0.71

The correlation between HIPS and MDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HIPS и MDIV

Секторы
HIPS
MDIV

Энергетика

32.7%
17.6%

Недвижимость

31.7%
21.6%

Финансовые услуги

31.6%
22.4%

Сырьевые материалы

4.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

0.0%
3.2%

Потребительский циклический сектор

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.0%

Здравоохранение

-

1.6%

Промышленность

-

1.6%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

9.6%

Энергетика

HIPS
32.7%
MDIV
17.6%

Недвижимость

HIPS
31.7%
MDIV
21.6%

Финансовые услуги

HIPS
31.6%
MDIV
22.4%

Сырьевые материалы

HIPS
4.0%
MDIV
0.7%

Коммуникационные услуги

HIPS
0.0%
MDIV
3.2%

Потребительский циклический сектор

HIPS

-

MDIV
3.2%

Потребительский защитный сектор

HIPS

-

MDIV
8.0%

Здравоохранение

HIPS

-

MDIV
1.6%

Промышленность

HIPS

-

MDIV
1.6%

Технологии

HIPS

-

MDIV

-

Коммунальные услуги

HIPS

-

MDIV
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares HIPS US High Income ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с AMLPHIPS с YYYHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с SCHDHIPS с EPI
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR

Доходность на риск

HIPS vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIPS c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIPSMDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.83

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.70

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.64

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

10.15

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIPS vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа MDIV равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIPSMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.83

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.54

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.31

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.35

-0.12

Просадки

Сравнение просадок HIPS и MDIV

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и MDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIPSMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-48.50%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-3.39%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-9.62%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-13.02%

-8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

-48.50%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.29%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-4.58%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.22%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и MDIV

GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIPSMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.82%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

4.37%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

6.76%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

10.94%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

15.23%

+2.85%

Сравнение комиссий HIPS и MDIV

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и MDIV

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности MDIV в 6.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.05%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.33%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Часто задаваемые вопросы

HIPS and MDIV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIPS has higher volatility (2.25%) compared to MDIV (1.82%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs MDIV's -48.50%.

On 10-year performance, HIPS leads with 5.57% vs 4.70% for MDIV. On fees, MDIV is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HIPS has performed better with a 5.57% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDIV is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.

HIPS has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 6.33% for MDIV.

HIPS tracks TFMS HIPS Index, while MDIV tracks NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 0.73% for MDIV.

MDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIPS и MDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор