Сравнение HIPS с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
HIPS и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HIPS и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIPS и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 1.17% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 22.65% | -11.74% | 22.94% | -9.30% | 6.30% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции HIPS уступали акциям GAA по среднегодовой доходности: 6.08% против 7.46% соответственно.
HIPS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.08%
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и GAA
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
HIPS vs. GAA — Ранг доходности на риск
HIPS
GAA
Сравнение HIPS c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 2.03 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 2.70 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.38 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.87 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 11.69 | -11.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 2.03 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.68 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между HIPS и GAA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и GAA
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.22% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и GAA
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIPS | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -26.57% | -26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -7.18% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -18.47% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -26.57% | -26.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -3.40% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -3.90% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 1.76% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и GAA
GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеют волатильность 3.83% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIPS | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.81% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 7.24% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 10.34% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 11.27% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 11.05% | +7.08% |