Сравнение HIPS с GAA
HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. HIPS is passively managed, while GAA is actively managed. Over the past 10 years, HIPS returned 4.88%/yr vs 7.37%/yr for GAA. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HIPS charges 3.19%/yr vs 0.40%/yr for GAA.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и GAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции HIPS уступали акциям GAA по среднегодовой доходности: 4.88% против 7.37% соответственно.
HIPS
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.97%
- С начала года
- 5.17%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 4.88%
- Всё время*
- 4.18%
GAA
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 10.24%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 7.37%
- Всё время*
- 6.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $228.74K | $178.18K | $209.49K | |
| $972.31K | $741.20K | $722.64K |
Сравнение доходности по годам HIPS и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 5.17% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 22.65% | -11.74% | 22.94% | -9.30% | 6.30% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 10.24% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
Correlation
The correlation between HIPS and GAA is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2015 г. | 0.50 |
The correlation between HIPS and GAA shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIPS vs. GAA — Ранг доходности на риск
HIPS
GAA
Сравнение HIPS c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIPS | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.38 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 3.32 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 11.79 | -9.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIPS и GAA
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и GAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIPS | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -26.57% | -26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -5.78% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.41% | -7.18% | -8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -18.47% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -26.57% | -26.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | 0.00% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -3.81% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.63% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и GAA
GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIPS | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 1.84% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 7.73% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.74% | 9.44% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 11.32% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 11.09% | +6.86% |
Сравнение комиссий HIPS и GAA
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии GAA в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и GAA
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности GAA в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.45% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.20% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
Часто задаваемые вопросы
HIPS and GAA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIPS has higher volatility (2.27%) compared to GAA (1.84%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs GAA's -26.57%.
On 10-year performance, GAA leads with 7.37% vs 4.88% for HIPS. On fees, GAA is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GAA has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GAA has performed better with a 7.37% return vs 4.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GAA is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.
HIPS has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 3.45% for GAA.
They also come from different issuers: GraniteShares and Cambria. Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 0.40% for GAA.
GAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIPS и GAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор