PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HIPS с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIPS с DWSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both exchange-traded funds - HIPS is a Diversified Portfolio fund tracking the TFMS HIPS Index, while DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. HIPS is passively managed, while DWSH is actively managed. Over the past 5 years, HIPS returned 4.92%/yr vs -3.35%/yr for DWSH. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. HIPS charges 3.19%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности HIPS и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью -8.39%.

HIPS

1 день
0.60%
1 месяц
3.15%
6 месяцев
1.41%
С начала года
6.27%
1 год
5.86%
3 года*
9.81%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.25%

DWSH

1 день
-3.75%
1 месяц
-7.07%
6 месяцев
-1.91%
С начала года
-8.39%
1 год
-12.30%
3 года*
-4.34%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIPS и DWSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		6.27%1.00%13.71%16.09%-13.47%22.65%-11.74%22.94%-12.35%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-8.39%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.37%

Correlation

The correlation between HIPS and DWSH is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

-0.65

The correlation between HIPS and DWSH shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares HIPS US High Income ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с AMLPHIPS с YYYHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с EPIHIPS с SCHD
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с BTALDWSH с SQQQDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с GVALDWSH с SPMO

Доходность на риск

HIPS vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIPS c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIPSDWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.55

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-0.63

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.92

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.65

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

-1.43

+3.63

HIPS vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIPS и DWSH

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки DWSH в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIPSDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-83.55%

+30.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-18.88%

+12.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-32.61%

+17.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-36.09%

+14.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-82.97%

+81.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-63.84%

+56.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

8.59%

-5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и DWSH

Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 2.60%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIPSDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

11.53%

-8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

17.24%

-9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

22.53%

-12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

26.41%

-13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

31.26%

-13.30%

Сравнение комиссий HIPS и DWSH

HIPS берет комиссию в 3.19%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и DWSH

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что больше доходности DWSH в 6.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.89%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		10.98%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%

Часто задаваемые вопросы

HIPS and DWSH have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (11.53%) compared to HIPS (2.60%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs DWSH's -83.55%.

On 5-year performance, HIPS leads with 4.92% vs -3.35% for DWSH. On fees, HIPS is cheaper at 3.19% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIPS has performed better with a 4.92% return vs -3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIPS is cheaper with a 3.19% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

HIPS has the higher dividend yield at 10.98%, compared with 6.89% for DWSH.

HIPS is categorized as Diversified Portfolio, while DWSH is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 3.67% for DWSH.

HIPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIPS и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор