PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIPS с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIPS с DWSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both exchange-traded funds - HIPS is a Diversified Portfolio fund tracking the TFMS HIPS Index, while DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. HIPS is passively managed, while DWSH is actively managed. Over the past 5 years, HIPS returned 4.21%/yr vs -1.89%/yr for DWSH. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. HIPS charges 3.19%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности HIPS и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью -0.54%.

HIPS

1 день
1.23%
1 месяц
-2.34%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.39%
1 год
7.93%
3 года*
11.34%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.57%

DWSH

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.99%
1 год
-11.53%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIPS и DWSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		4.55%1.00%13.71%16.09%-13.47%22.65%-11.74%22.94%-12.35%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-0.54%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.28%

Correlation

The correlation between HIPS and DWSH is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

-0.66

The correlation between HIPS and DWSH shifts across timeframes, from -0.66 (all time) to -0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIPS и DWSH

Секторы
HIPS
DWSH

Энергетика

32.7%
-1.1%

Недвижимость

31.7%
-5.9%

Финансовые услуги

31.6%
-8.9%

Сырьевые материалы

4.0%
-0.8%

Коммуникационные услуги

0.0%
-4.5%

Потребительский циклический сектор

-

-12.6%

Потребительский защитный сектор

-

-7.7%

Здравоохранение

-

-12.0%

Промышленность

-

-13.5%

Технологии

-

-25.6%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

HIPS
32.7%
DWSH
-1.1%

Недвижимость

HIPS
31.7%
DWSH
-5.9%

Финансовые услуги

HIPS
31.6%
DWSH
-8.9%

Сырьевые материалы

HIPS
4.0%
DWSH
-0.8%

Коммуникационные услуги

HIPS
0.0%
DWSH
-4.5%

Потребительский циклический сектор

HIPS

-

DWSH
-12.6%

Потребительский защитный сектор

HIPS

-

DWSH
-7.7%

Здравоохранение

HIPS

-

DWSH
-12.0%

Промышленность

HIPS

-

DWSH
-13.5%

Технологии

HIPS

-

DWSH
-25.6%

Коммунальные услуги

HIPS

-

DWSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares HIPS US High Income ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с AMLPHIPS с YYYHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с SCHDHIPS с EPI
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMODWSH с GVAL

Доходность на риск

HIPS vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIPS c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIPSDWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.55

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-0.63

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.93

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.64

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

-0.97

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIPS vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIPSDWSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.55

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.07

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.43

+0.66

Просадки

Сравнение просадок HIPS и DWSH

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIPSDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-82.73%

+29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-18.08%

+11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-29.23%

+13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-32.87%

+11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-81.51%

+78.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-63.62%

+56.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

11.85%

-9.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и DWSH

Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 2.25%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIPSDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

6.21%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

14.00%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

21.07%

-11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

25.94%

-12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

31.22%

-13.14%

Сравнение комиссий HIPS и DWSH

HIPS берет комиссию в 3.19%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и DWSH

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности DWSH в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.35%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.05%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%

Часто задаваемые вопросы

HIPS and DWSH have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.21%) compared to HIPS (2.25%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs DWSH's -82.73%.

On 5-year performance, HIPS leads with 4.21% vs -1.89% for DWSH. On fees, HIPS is cheaper at 3.19% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIPS has performed better with a 4.21% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIPS is cheaper with a 3.19% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

HIPS has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 6.35% for DWSH.

HIPS is categorized as Diversified Portfolio, while DWSH is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 3.67% for DWSH.

HIPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIPS и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор