Сравнение HIPS с DWSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH).
HIPS и DWSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HIPS и DWSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIPS и DWSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 1.17% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 22.65% | -11.74% | 22.94% | -12.35% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -49.95% | -25.27% | 22.28% |
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у DWSH с доходностью 2.10%.
HIPS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.08%
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и DWSH
HIPS берет комиссию в 3.19%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.
Доходность на риск
HIPS vs. DWSH — Ранг доходности на риск
HIPS
DWSH
Сравнение HIPS c DWSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | DWSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | -0.24 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | -0.15 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.24 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | -0.32 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.24 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.09 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.43 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между HIPS и DWSH составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и DWSH
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности DWSH в 6.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.22% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и DWSH
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и DWSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIPS | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -82.73% | +29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -29.23% | +16.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -32.87% | +11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -81.02% | +77.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -63.21% | +55.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 21.82% | -18.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и DWSH
Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 3.83%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIPS | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 5.19% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 13.92% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 27.77% | -12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 25.72% | -12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 31.42% | -13.29% |