PortfoliosLab logo
Сравнение HIPS с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIPS и COWZ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HIPS и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.46%
144.41%
HIPS
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIPS:

0.33

COWZ:

-0.26

Коэф-т Сортино

HIPS:

0.51

COWZ:

-0.24

Коэф-т Омега

HIPS:

1.09

COWZ:

0.97

Коэф-т Кальмара

HIPS:

0.31

COWZ:

-0.22

Коэф-т Мартина

HIPS:

1.44

COWZ:

-0.80

Индекс Язвы

HIPS:

3.30%

COWZ:

6.16%

Дневная вол-ть

HIPS:

14.63%

COWZ:

19.03%

Макс. просадка

HIPS:

-53.14%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

HIPS:

-8.66%

COWZ:

-15.03%

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -8.08%.


HIPS

С начала года

-4.23%

1 месяц

-6.54%

6 месяцев

-1.80%

1 год

4.07%

5 лет

13.69%

10 лет

3.68%

COWZ

С начала года

-8.08%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-9.12%

1 год

-5.26%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIPS и COWZ

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.


График комиссии HIPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIPS: 3.19%
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COWZ: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIPS и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIPS
Ранг риск-скорректированной доходности HIPS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIPS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIPS c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIPS, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HIPS: 0.33
COWZ: -0.26
Коэффициент Сортино HIPS, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HIPS: 0.51
COWZ: -0.24
Коэффициент Омега HIPS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HIPS: 1.09
COWZ: 0.97
Коэффициент Кальмара HIPS, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HIPS: 0.31
COWZ: -0.22
Коэффициент Мартина HIPS, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HIPS: 1.44
COWZ: -0.80

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
-0.26
HIPS
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и COWZ

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности COWZ в 1.96%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF
10.74%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%7.56%8.66%7.28%7.20%7.44%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.96%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIPS и COWZ

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.66%
-15.03%
HIPS
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и COWZ

Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 11.63%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.63%
13.14%
HIPS
COWZ