PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIPS с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIPS с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - HIPS is a Diversified Portfolio fund tracking the TFMS HIPS Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIPS returned 4.21%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIPS charges 3.19%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности HIPS и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

HIPS

1 день
1.23%
1 месяц
-2.34%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.39%
1 год
7.93%
3 года*
11.34%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.57%

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIPS и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		4.55%1.00%13.71%16.09%-13.47%22.65%-11.74%22.94%-9.30%6.30%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between HIPS and COWZ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.64

The correlation between HIPS and COWZ shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIPS и COWZ

Секторы
HIPS
COWZ

Энергетика

32.7%
16.9%

Недвижимость

31.7%

-

Финансовые услуги

31.6%

-

Сырьевые материалы

4.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

0.0%
10.4%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.9%

Здравоохранение

-

21.8%

Промышленность

-

8.4%

Технологии

-

16.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

HIPS
32.7%
COWZ
16.9%

Недвижимость

HIPS
31.7%
COWZ

-

Финансовые услуги

HIPS
31.6%
COWZ

-

Сырьевые материалы

HIPS
4.0%
COWZ
3.7%

Коммуникационные услуги

HIPS
0.0%
COWZ
10.4%

Потребительский циклический сектор

HIPS

-

COWZ
11.7%

Потребительский защитный сектор

HIPS

-

COWZ
10.9%

Здравоохранение

HIPS

-

COWZ
21.8%

Промышленность

HIPS

-

COWZ
8.4%

Технологии

HIPS

-

COWZ
16.0%

Коммунальные услуги

HIPS

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares HIPS US High Income ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с AMLPHIPS с YYYHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с SCHDHIPS с EPI
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

HIPS vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIPS c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIPSCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.06

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.05

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

4.57

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

12.47

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIPS vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIPSCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.06

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.60

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.65

-0.42

Просадки

Сравнение просадок HIPS и COWZ

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIPSCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-38.63%

-14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-5.00%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-22.00%

+6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-22.00%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.80%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-4.80%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.83%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и COWZ

Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 2.25%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIPSCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.50%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

7.12%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

11.08%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

17.63%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

19.92%

-1.84%

Сравнение комиссий HIPS и COWZ

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и COWZ

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.05%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%

Часто задаваемые вопросы

HIPS and COWZ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (2.50%) compared to HIPS (2.25%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.60% vs 4.21% for HIPS. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.60% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.

HIPS has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 2.16% for COWZ.

HIPS is categorized as Diversified Portfolio, while COWZ is Mid Cap Value Equities. HIPS tracks TFMS HIPS Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Pacer. Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIPS и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор