Сравнение HIPS с AVMA
HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. HIPS is passively managed, while AVMA is actively managed. Over the past 3 years, HIPS returned 9.81%/yr vs 14.57%/yr for AVMA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIPS charges 3.19%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и AVMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 10.75%.
HIPS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 6.27%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.25%
AVMA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 7.80%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIPS и AVMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 6.27% | 1.00% | 13.71% | 13.00% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 10.75% | 16.72% | 10.01% | 8.36% |
Correlation
The correlation between HIPS and AVMA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between HIPS and AVMA shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIPS vs. AVMA — Ранг доходности на риск
HIPS
AVMA
Сравнение HIPS c AVMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIPS | AVMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 3.21 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 13.41 | -11.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIPS и AVMA
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и AVMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIPS | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -11.81% | -41.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -6.40% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.41% | -11.81% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.64% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -1.52% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.53% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и AVMA
GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIPS | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.27% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 7.64% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 9.36% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 10.29% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 10.29% | +7.67% |
Сравнение комиссий HIPS и AVMA
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и AVMA
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что больше доходности AVMA в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.02% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 10.98% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
Часто задаваемые вопросы
HIPS and AVMA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIPS has higher volatility (2.60%) compared to AVMA (2.27%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs AVMA's -11.81%.
On 3-year performance, AVMA leads with 14.57% vs 9.81% for HIPS. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVMA has performed better with a 14.57% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.
HIPS has the higher dividend yield at 10.98%, compared with 2.02% for AVMA.
They also come from different issuers: GraniteShares and Avantis. Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 0.21% for AVMA.
AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIPS и AVMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор