PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIPS с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIPS с AOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - HIPS tracks the TFMS HIPS Index while AOR tracks the S&P Target Risk Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HIPS returned 5.57%/yr vs 8.40%/yr for AOR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIPS charges 3.19%/yr vs 0.15%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности HIPS и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции HIPS уступали акциям AOR по среднегодовой доходности: 5.57% против 8.40% соответственно.

HIPS

1 день
1.23%
1 месяц
-2.34%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.39%
1 год
7.93%
3 года*
11.34%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.57%

AOR

1 день
0.24%
1 месяц
2.53%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.14%
1 год
19.12%
3 года*
14.39%
5 лет*
7.00%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIPS и AOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		4.55%1.00%13.71%16.09%-13.47%22.65%-11.74%22.94%-9.30%6.30%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		7.65%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%

Correlation

The correlation between HIPS and AOR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2015 г.

0.59

The correlation between HIPS and AOR shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIPS и AOR

Секторы
HIPS
AOR

Энергетика

32.7%
4.3%

Недвижимость

31.7%
2.4%

Финансовые услуги

31.6%
16.2%

Сырьевые материалы

4.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

0.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Здравоохранение

-

8.0%

Промышленность

-

11.9%

Технологии

-

27.8%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Энергетика

HIPS
32.7%
AOR
4.3%

Недвижимость

HIPS
31.7%
AOR
2.4%

Финансовые услуги

HIPS
31.6%
AOR
16.2%

Сырьевые материалы

HIPS
4.0%
AOR
4.2%

Коммуникационные услуги

HIPS
0.0%
AOR
8.1%

Потребительский циклический сектор

HIPS

-

AOR
9.5%

Потребительский защитный сектор

HIPS

-

AOR
5.0%

Здравоохранение

HIPS

-

AOR
8.0%

Промышленность

HIPS

-

AOR
11.9%

Технологии

HIPS

-

AOR
27.8%

Коммунальные услуги

HIPS

-

AOR
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares HIPS US High Income ETF

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с AMLPHIPS с YYYHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с SCHDHIPS с EPI
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

HIPS vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIPS c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIPSAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.28

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.26

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.89

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

12.64

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIPS vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа AOR равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIPSAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.28

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.67

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.79

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.69

-0.46

Просадки

Сравнение просадок HIPS и AOR

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIPSAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-24.44%

-28.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-6.64%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-9.77%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-21.72%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

-22.95%

-30.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.29%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-3.47%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.52%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и AOR

Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 2.25%, в то время как у iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIPSAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.66%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

6.81%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

8.42%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

10.55%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

10.67%

+7.41%

Сравнение комиссий HIPS и AOR

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и AOR

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности AOR в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.46%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.05%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%

Часто задаваемые вопросы

HIPS and AOR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOR has higher volatility (2.66%) compared to HIPS (2.25%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs AOR's -24.44%.

On 10-year performance, AOR leads with 8.40% vs 5.57% for HIPS. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AOR has performed better with a 8.40% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.

HIPS has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 2.46% for AOR.

HIPS tracks TFMS HIPS Index, while AOR tracks S&P Target Risk Growth Index. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 0.15% for AOR.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIPS и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор