PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIPS с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIPS с AOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - HIPS tracks the TFMS HIPS Index while AOA tracks the S&P Target Risk Aggressive Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HIPS returned 5.57%/yr vs 10.53%/yr for AOA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIPS charges 3.19%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности HIPS и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции HIPS уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 5.57% против 10.53% соответственно.

HIPS

1 день
1.23%
1 месяц
-2.34%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.39%
1 год
7.93%
3 года*
11.34%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.57%

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIPS и AOA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		4.55%1.00%13.71%16.09%-13.47%22.65%-11.74%22.94%-9.30%6.30%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%

Correlation

The correlation between HIPS and AOA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2015 г.

0.60

The correlation between HIPS and AOA shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIPS и AOA

Секторы
HIPS
AOA

Энергетика

32.7%
4.3%

Недвижимость

31.7%
2.4%

Финансовые услуги

31.6%
16.1%

Сырьевые материалы

4.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

0.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Здравоохранение

-

8.0%

Промышленность

-

12.0%

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Энергетика

HIPS
32.7%
AOA
4.3%

Недвижимость

HIPS
31.7%
AOA
2.4%

Финансовые услуги

HIPS
31.6%
AOA
16.1%

Сырьевые материалы

HIPS
4.0%
AOA
4.2%

Коммуникационные услуги

HIPS
0.0%
AOA
8.3%

Потребительский циклический сектор

HIPS

-

AOA
9.5%

Потребительский защитный сектор

HIPS

-

AOA
5.0%

Здравоохранение

HIPS

-

AOA
8.0%

Промышленность

HIPS

-

AOA
12.0%

Технологии

HIPS

-

AOA
27.4%

Коммунальные услуги

HIPS

-

AOA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares HIPS US High Income ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с AMLPHIPS с YYYHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с SCHDHIPS с EPI
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

HIPS vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIPS c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIPSAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.28

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.22

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.96

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

13.13

-9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIPS vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа AOA равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIPSAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.28

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.71

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.78

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.69

-0.46

Просадки

Сравнение просадок HIPS и AOA

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIPSAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-28.38%

-24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.20%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-12.94%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-23.62%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

-28.38%

-24.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.31%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-4.05%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.85%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и AOA

Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 2.25%, в то время как у iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIPSAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.16%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

8.51%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

10.63%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

12.97%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

13.54%

+4.54%

Сравнение комиссий HIPS и AOA

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и AOA

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности AOA в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.05%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%

Часто задаваемые вопросы

HIPS and AOA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOA has higher volatility (3.16%) compared to HIPS (2.25%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs AOA's -28.38%.

On 10-year performance, AOA leads with 10.53% vs 5.57% for HIPS. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AOA has performed better with a 10.53% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.

HIPS has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 2.04% for AOA.

HIPS tracks TFMS HIPS Index, while AOA tracks S&P Target Risk Aggressive Index. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 0.15% for AOA.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIPS и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор