Сравнение HIGH с WNTR
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -2.26% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. HIGH charges 0.50%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 6.85% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between HIGH and WNTR is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. WNTR — Ранг доходности на риск
HIGH
WNTR
Сравнение HIGH c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.02 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 7.72 | -8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и WNTR
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -42.65% | +33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -42.65% | +35.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -10.67% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -20.46% | +17.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 16.63% | -12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и WNTR
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.87%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 17.89% | -16.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 47.05% | -43.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 53.81% | -46.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 53.49% | -44.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 53.49% | -44.01% |
Сравнение комиссий HIGH и WNTR
HIGH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и WNTR
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and WNTR have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -2.26% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 7.10% for HIGH.
They also come from different issuers: Simplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор