Сравнение HIGH с SPY
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. HIGH is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.69%/yr vs 20.01%/yr for SPY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%.
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам HIGH и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | 1.11% |
Correlation
The correlation between HIGH and SPY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.47 |
Over the past year, HIGH and SPY have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. SPY — Ранг доходности на риск
HIGH
SPY
Сравнение HIGH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.31 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.44 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 10.63 | -11.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и SPY
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -55.19% | +45.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -8.88% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -18.76% | +9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -0.91% | -6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -9.02% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.04% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и SPY
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.87%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 3.58% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 10.02% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 12.58% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 17.17% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 17.93% | -8.45% |
Сравнение комиссий HIGH и SPY
HIGH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и SPY
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and SPY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (3.58%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs SPY's -55.19%.
On 3-year performance, SPY leads with 20.01% vs 2.69% for HIGH. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPY has performed better with a 20.01% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 1.00% for SPY.
HIGH is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор