PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIGH с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIGH и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.


HIGH

1 день
-0.32%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-3.46%
3 года*
3.02%
5 лет*
10 лет*

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIGH и PFIX


2026 (YTD)2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
-0.38%4.35%1.52%7.70%0.27%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-2.55%0.42%35.94%5.67%-6.31%

Correlation

The correlation between HIGH and PFIX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов HIGH и PFIX


Секторы
HIGH
PFIX

Финансовые услуги

71.3%
32.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HIGH
71.3%
PFIX
32.2%

Сырьевые материалы

HIGH

-

PFIX

-

Коммуникационные услуги

HIGH

-

PFIX

-

Потребительский циклический сектор

HIGH

-

PFIX

-

Потребительский защитный сектор

HIGH

-

PFIX

-

Энергетика

HIGH

-

PFIX

-

Здравоохранение

HIGH

-

PFIX

-

Промышленность

HIGH

-

PFIX

-

Недвижимость

HIGH

-

PFIX

-

Технологии

HIGH

-

PFIX

-

Коммунальные услуги

HIGH

-

PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Enhanced Income ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

HIGH vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 66
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIGH c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIGHPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.93

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.61

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

-0.96

+0.43

HIGH vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFIX равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIGHPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

-0.52

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Просадки

Сравнение просадок HIGH и PFIX

Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и PFIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIGHPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-36.17%

+26.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-25.64%

+16.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.50%

-36.17%

+26.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-19.65%

+12.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-17.13%

+14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

16.35%

-9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и PFIX

Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.23%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIGHPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

7.51%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

20.89%

-17.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

30.32%

-21.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

38.50%

-28.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

38.35%

-28.79%

Сравнение комиссий HIGH и PFIX

HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и PFIX

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности PFIX в 9.96%


ПозицияTTM20252024202320222021
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
7.33%7.71%8.34%9.40%0.62%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HIGH and PFIX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs PFIX's -36.17%.

On 3-year performance, PFIX leads with 14.54% vs 3.02% for HIGH. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 14.54% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 7.33% for HIGH.

HIGH is categorized as Derivative Income, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.50% for PFIX.

HIGH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIGH и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор