Сравнение HIGH с PFIX
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 3.02%/yr vs 14.54%/yr for PFIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.
HIGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -15.57%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.38% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.55% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | -6.31% |
Correlation
The correlation between HIGH and PFIX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | -0.03 |
Сравнение распределения секторов HIGH и PFIX
Секторы
HIGH
PFIX
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HIGH
PFIX
Сырьевые материалы
HIGH
-
PFIX
-
Коммуникационные услуги
HIGH
-
PFIX
-
Потребительский циклический сектор
HIGH
-
PFIX
-
Потребительский защитный сектор
HIGH
-
PFIX
-
Энергетика
HIGH
-
PFIX
-
Здравоохранение
HIGH
-
PFIX
-
Промышленность
HIGH
-
PFIX
-
Недвижимость
HIGH
-
PFIX
-
Технологии
HIGH
-
PFIX
-
Коммунальные услуги
HIGH
-
PFIX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. PFIX — Ранг доходности на риск
HIGH
PFIX
Сравнение HIGH c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.93 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.61 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.96 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.52 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и PFIX
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -36.17% | +26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -25.64% | +16.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -36.17% | +26.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -19.65% | +12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -17.13% | +14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 16.35% | -9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.23%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 7.51% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 20.89% | -17.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 30.32% | -21.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 38.50% | -28.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 38.35% | -28.79% |
Сравнение комиссий HIGH и PFIX
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и PFIX
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности PFIX в 9.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.33% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.96% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and PFIX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (7.51%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs PFIX's -36.17%.
On 3-year performance, PFIX leads with 14.54% vs 3.02% for HIGH. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 14.54% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 7.33% for HIGH.
HIGH is categorized as Derivative Income, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.50% for PFIX.
HIGH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор