Сравнение HIGH с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
HIGH и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HIGH и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIGH и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | -6.31% |
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -2.84%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIGH и PFIX
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Доходность на риск
HIGH vs. PFIX — Ранг доходности на риск
HIGH
PFIX
Сравнение HIGH c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.14 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.47 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.10 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 0.17 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.14 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HIGH и PFIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и PFIX
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности PFIX в 10.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и PFIX
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIGH | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -36.17% | +26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -28.22% | +18.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -21.21% | +11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -17.08% | +15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 17.49% | -11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.57%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIGH | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 13.74% | -13.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 20.30% | -14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 35.00% | -18.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 38.74% | -29.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 38.74% | -29.00% |