Сравнение HIGH с PFIX
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.69%/yr vs 17.38%/yr for PFIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -0.06%.
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | -2.79% |
Correlation
The correlation between HIGH and PFIX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. PFIX — Ранг доходности на риск
HIGH
PFIX
Сравнение HIGH c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.55 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.81 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и PFIX
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -36.17% | +26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -25.64% | +18.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -36.17% | +26.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -17.60% | +10.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -17.21% | +14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 17.38% | -13.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.87%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 8.90% | -7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 21.99% | -18.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 29.10% | -21.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 38.53% | -29.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 38.16% | -28.68% |
Сравнение комиссий HIGH и PFIX
И HIGH, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и PFIX
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности PFIX в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and PFIX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs PFIX's -36.17%.
On 3-year performance, PFIX leads with 17.38% vs 2.69% for HIGH. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 17.38% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH and PFIX have the same expense ratio: 0.50% per year.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 7.10% for HIGH.
HIGH is categorized as Derivative Income, while PFIX is Hedge Fund.
HIGH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор