Сравнение HIGH с JBND
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while JBND is a Intermediate Core Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -2.26% vs 4.77% for JBND. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for JBND.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и JBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у JBND с доходностью 0.28%.
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.28%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и JBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 1.07% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.28% | 8.21% | 3.19% | 7.43% |
Correlation
The correlation between HIGH and JBND is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. JBND — Ранг доходности на риск
HIGH
JBND
Сравнение HIGH c JBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | JBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.63 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 4.43 | -4.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и JBND
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и JBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -4.48% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -2.94% | -4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -1.69% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -1.17% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 1.08% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и JBND
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.12% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 2.88% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 3.75% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 4.81% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 4.81% | +4.67% |
Сравнение комиссий HIGH и JBND
HIGH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JBND в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и JBND
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности JBND в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.43% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and JBND have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.87%) compared to JBND (1.12%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs JBND's -4.48%.
On 1-year performance, JBND leads with 4.77% vs -2.26% for HIGH. On fees, JBND is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JBND has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JBND has performed better with a 4.77% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JBND is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 4.43% for JBND.
HIGH is categorized as Derivative Income, while JBND is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 0.25% for JBND.
JBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и JBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор