PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIGH с JBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIGH с JBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while JBND is a Intermediate Core Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -3.46% vs 5.68% for JBND. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.30%/yr for JBND.

Доходность

Сравнение доходности HIGH и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у JBND с доходностью 0.22%.

HIGH

1 день
-0.32%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-3.46%
3 года*
3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

JBND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIGH и JBND

2026 (YTD)202520242023
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.38%4.35%1.52%1.01%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.22%8.21%3.19%7.76%

Correlation

The correlation between HIGH and JBND is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2023 г.

0.06

Сравнение распределения секторов HIGH и JBND

Секторы
HIGH
JBND

Финансовые услуги

71.3%
9.0%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

25.7%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

3.1%

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

-

19.7%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Финансовые услуги

HIGH
71.3%
JBND
9.0%

Сырьевые материалы

HIGH

-

JBND
0.8%

Коммуникационные услуги

HIGH

-

JBND
25.7%

Потребительский циклический сектор

HIGH

-

JBND
0.3%

Потребительский защитный сектор

HIGH

-

JBND
0.1%

Энергетика

HIGH

-

JBND
0.6%

Здравоохранение

HIGH

-

JBND
3.1%

Промышленность

HIGH

-

JBND
0.5%

Недвижимость

HIGH

-

JBND
2.6%

Технологии

HIGH

-

JBND
19.7%

Коммунальные услуги

HIGH

-

JBND
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Enhanced Income ETF

Jpmorgan Active Bond ETF

Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с HYBLHIGH с WEEKHIGH с BUCK
Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK

Доходность на риск

HIGH vs. JBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 66
Ранг коэф-та Мартина
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIGH c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIGHJBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.49

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
2.23

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.26

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.94

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

5.97

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIGH vs. JBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа JBND равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIGHJBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.49

-1.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.53

-1.14

Просадки

Сравнение просадок HIGH и JBND

Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и JBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIGHJBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-4.48%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-2.94%

-6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-1.74%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-1.15%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

0.95%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и JBND

Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) имеют волатильность 1.23% и 1.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIGHJBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.20%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

2.67%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

3.82%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

4.84%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

4.84%

+4.72%

Сравнение комиссий HIGH и JBND

HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JBND в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и JBND

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности JBND в 4.41%

ПозицияTTM2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.33%7.71%8.34%9.40%0.62%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.41%4.42%4.58%1.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIGH and JBND have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIGH has higher volatility (1.23%) compared to JBND (1.20%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs JBND's -4.48%.

On 1-year performance, JBND leads with 5.68% vs -3.46% for HIGH. On fees, JBND is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JBND has performed better with a 5.68% return vs -3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JBND is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.

HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 4.41% for JBND.

HIGH is categorized as Derivative Income, while JBND is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.30% for JBND.

JBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIGH и JBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор