Сравнение HIGH с HARD
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 3.02%/yr vs 13.00%/yr for HARD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.75%/yr for HARD.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и HARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у HARD с доходностью 14.81%.
HIGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HARD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.38% | 4.35% | 1.52% | 5.55% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 14.81% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
Correlation
The correlation between HIGH and HARD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение распределения секторов HIGH и HARD
Секторы
HIGH
HARD
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HIGH
HARD
Сырьевые материалы
HIGH
-
HARD
-
Коммуникационные услуги
HIGH
-
HARD
-
Потребительский циклический сектор
HIGH
-
HARD
-
Потребительский защитный сектор
HIGH
-
HARD
-
Энергетика
HIGH
-
HARD
-
Здравоохранение
HIGH
-
HARD
-
Промышленность
HIGH
-
HARD
-
Недвижимость
HIGH
-
HARD
-
Технологии
HIGH
-
HARD
-
Коммунальные услуги
HIGH
-
HARD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. HARD — Ранг доходности на риск
HIGH
HARD
Сравнение HIGH c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.97 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 4.51 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.92 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.68 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и HARD
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и HARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -13.51% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -12.38% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -13.51% | +4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -10.38% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -5.47% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 5.39% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и HARD
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.23%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 8.11% | -6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 21.64% | -18.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 26.47% | -17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 19.09% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 19.09% | -9.53% |
Сравнение комиссий HIGH и HARD
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии HARD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и HARD
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности HARD в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.61% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.33% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and HARD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HARD has higher volatility (8.11%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs HARD's -13.51%.
On 3-year performance, HARD leads with 13.00% vs 3.02% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HARD has performed better with a 13.00% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.
HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 2.61% for HARD.
HIGH is categorized as Derivative Income, while HARD is Commodities. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.75% for HARD.
HARD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и HARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор