Сравнение HIGH с FTQI
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. HIGH is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.69%/yr vs 16.62%/yr for FTQI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам HIGH и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 12.76% | 12.68% | 18.30% | 23.63% | 0.76% |
Correlation
The correlation between HIGH and FTQI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.45 |
Over the past year, HIGH and FTQI have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. FTQI — Ранг доходности на риск
HIGH
FTQI
Сравнение HIGH c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.45 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 4.24 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 20.07 | -20.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и FTQI
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -19.42% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -6.24% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -19.42% | +9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -0.85% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -3.73% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 1.32% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и FTQI
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.87%, в то время как у First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 2.92% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 8.83% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 10.87% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 14.82% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 12.98% | -3.50% |
Сравнение комиссий HIGH и FTQI
HIGH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и FTQI
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности FTQI в 10.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.92% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and FTQI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTQI has higher volatility (2.92%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs FTQI's -19.42%.
On 3-year performance, FTQI leads with 16.62% vs 2.69% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FTQI has performed better with a 16.62% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.
FTQI has the higher dividend yield at 10.92%, compared with 7.10% for HIGH.
HIGH is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 0.75% for FTQI.
FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор