Сравнение HIGH с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
HIGH и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HIGH и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIGH и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | -7.40% |
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIGH и CTA
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
HIGH vs. CTA — Ранг доходности на риск
HIGH
CTA
Сравнение HIGH c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.20 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.36 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 0.61 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.64 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между HIGH и CTA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и CTA
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности CTA в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и CTA
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIGH | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -18.07% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -10.68% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -3.92% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -5.74% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 6.16% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и CTA
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.57%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIGH | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 8.27% | -7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 12.98% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 16.24% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 15.63% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 15.63% | -5.89% |