Сравнение HIGH с CTA
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.73%/yr vs 7.67%/yr for CTA. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью -0.84%.
HIGH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -11.52%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | -0.84% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | -6.96% |
Correlation
The correlation between HIGH and CTA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. CTA — Ранг доходности на риск
HIGH
CTA
Сравнение HIGH c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.18 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 0.64 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и CTA
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки CTA в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -19.23% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -19.23% | +9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -19.23% | +9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -18.64% | +11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -5.80% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 5.40% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и CTA
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.91%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 5.32% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 17.86% | -14.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 20.39% | -11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 16.63% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 16.63% | -7.11% |
Сравнение комиссий HIGH и CTA
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и CTA
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности CTA в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.06% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.12% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and CTA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (5.32%) compared to HIGH (1.91%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs CTA's -19.23%.
On 3-year performance, CTA leads with 7.67% vs 2.73% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CTA has performed better with a 7.67% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
HIGH has the higher dividend yield at 7.12%, compared with 5.06% for CTA.
HIGH is categorized as Derivative Income, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.78% for CTA.
CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор