PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIGH с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIGH и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 12.30%.


HIGH

1 день
-0.32%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-3.46%
3 года*
3.02%
5 лет*
10 лет*

CTA

1 день
0.54%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.80%
1 год
15.57%
3 года*
11.79%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIGH и CTA


2026 (YTD)2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
-0.38%4.35%1.52%7.70%0.27%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
12.30%0.88%24.15%-2.23%-7.40%

Correlation

The correlation between HIGH and CTA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.01

Сравнение распределения секторов HIGH и CTA


Секторы
HIGH
CTA

Финансовые услуги

71.3%
-49.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HIGH
71.3%
CTA
-49.1%

Сырьевые материалы

HIGH

-

CTA

-

Коммуникационные услуги

HIGH

-

CTA

-

Потребительский циклический сектор

HIGH

-

CTA

-

Потребительский защитный сектор

HIGH

-

CTA

-

Энергетика

HIGH

-

CTA

-

Здравоохранение

HIGH

-

CTA

-

Промышленность

HIGH

-

CTA

-

Недвижимость

HIGH

-

CTA

-

Технологии

HIGH

-

CTA

-

Коммунальные услуги

HIGH

-

CTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Enhanced Income ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

HIGH vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 66
Ранг коэф-та Мартина

CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIGH c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIGHCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.15

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.42

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

3.72

-4.25

HIGH vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа CTA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIGHCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.78

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.62

-0.22

Просадки

Сравнение просадок HIGH и CTA

Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и CTA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIGHCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-18.07%

+8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-11.00%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.50%

-11.23%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-7.86%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-5.67%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

4.19%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и CTA

Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.23%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIGHCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

7.76%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

17.30%

-13.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

20.12%

-11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

16.58%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

16.58%

-7.02%

Сравнение комиссий HIGH и CTA

HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и CTA

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности CTA в 4.85%


ПозицияTTM2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
4.85%3.19%4.80%7.78%6.58%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
7.33%7.71%8.34%9.40%0.62%

Часто задаваемые вопросы


HIGH and CTA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.76%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs CTA's -18.07%.

On 3-year performance, CTA leads with 11.79% vs 3.02% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTA has performed better with a 11.79% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 4.85% for CTA.

HIGH is categorized as Derivative Income, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.78% for CTA.

CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIGH и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор