Сравнение HIGH с CDX
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 3.02%/yr vs 7.17%/yr for CDX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.
HIGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.38% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -2.44% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | 0.29% |
Correlation
The correlation between HIGH and CDX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение распределения секторов HIGH и CDX
Секторы
HIGH
CDX
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
HIGH
CDX
Сырьевые материалы
HIGH
-
CDX
Коммуникационные услуги
HIGH
-
CDX
Потребительский циклический сектор
HIGH
-
CDX
Потребительский защитный сектор
HIGH
-
CDX
Энергетика
HIGH
-
CDX
Здравоохранение
HIGH
-
CDX
Промышленность
HIGH
-
CDX
Недвижимость
HIGH
-
CDX
Технологии
HIGH
-
CDX
Коммунальные услуги
HIGH
-
CDX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. CDX — Ранг доходности на риск
HIGH
CDX
Сравнение HIGH c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.43 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.00 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.31 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и CDX
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -13.24% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -4.18% | -5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -8.88% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -7.41% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -4.34% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 1.77% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и CDX
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.23%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.61% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 4.72% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 5.69% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 11.10% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 11.10% | -1.54% |
Сравнение комиссий HIGH и CDX
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и CDX
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности CDX в 8.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.37% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.33% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and CDX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.61%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs CDX's -13.24%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.17% vs 3.02% for HIGH. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.17% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 7.33% for HIGH.
HIGH is categorized as Derivative Income, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.26% for CDX.
CDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор