Сравнение HIGH с CDX
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and CDX (Simplify High Yield ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.69%/yr vs 7.13%/yr for CDX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.44%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
CDX Simplify High Yield ETF | -2.44% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | 1.37% |
Correlation
The correlation between HIGH and CDX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. CDX — Ранг доходности на риск
HIGH
CDX
Сравнение HIGH c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify High Yield ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.31 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.64 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и CDX
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -13.24% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -4.18% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -8.88% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -7.41% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -4.40% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.05% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и CDX
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify High Yield ETF (CDX) имеют волатильность 1.87% и 1.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.79% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 5.04% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 5.86% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 11.00% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 11.00% | -1.52% |
Сравнение комиссий HIGH и CDX
HIGH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и CDX
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности CDX в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.33% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and CDX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.87%) compared to CDX (1.79%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs CDX's -13.24%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.13% vs 2.69% for HIGH. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.13% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
CDX has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 7.10% for HIGH.
HIGH is categorized as Derivative Income, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 0.25% for CDX.
CDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор