Сравнение HIGH с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
HIGH и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HIGH и CDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIGH и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью -1.78%.
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIGH и CDX
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Доходность на риск
HIGH vs. CDX — Ранг доходности на риск
HIGH
CDX
Сравнение HIGH c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.05 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.19 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.13 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 0.21 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.05 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HIGH и CDX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и CDX
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности CDX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и CDX
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и CDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIGH | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -13.24% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -8.88% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -6.78% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -4.24% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 5.48% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и CDX
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.57%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIGH | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 3.10% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 4.15% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 16.10% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 11.24% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 11.24% | -1.50% |