Сравнение HIGH с CAOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).
HIGH и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HIGH и CAOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIGH и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 1.52% | 5.78% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.96% | 2.55% | 5.33% | 7.97% |
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIGH и CAOS
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Доходность на риск
HIGH vs. CAOS — Ранг доходности на риск
HIGH
CAOS
Сравнение HIGH c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.63 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.90 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.85 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 1.40 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.63 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.26 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между HIGH и CAOS составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и CAOS
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и CAOS
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и CAOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIGH | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -3.60% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -3.60% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -0.93% | -8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -0.90% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 2.18% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и CAOS
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.57%, в то время как у Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIGH | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.74% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 1.31% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 4.68% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 4.37% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 4.37% | +5.37% |