PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIGH с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIGH с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 3.02%/yr vs 4.26%/yr for CAOS. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности HIGH и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

HIGH

1 день
-0.32%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-3.46%
3 года*
3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIGH и CAOS

2026 (YTD)202520242023
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.38%4.35%1.52%5.78%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between HIGH and CAOS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

-0.07

The correlation between HIGH and CAOS shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIGH и CAOS

Секторы
HIGH
CAOS

Финансовые услуги

71.3%
12.4%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

4.1%

Здравоохранение

-

9.6%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

33.1%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

HIGH
71.3%
CAOS
12.4%

Сырьевые материалы

HIGH

-

CAOS
1.9%

Коммуникационные услуги

HIGH

-

CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

HIGH

-

CAOS
10.0%

Потребительский защитный сектор

HIGH

-

CAOS
5.4%

Энергетика

HIGH

-

CAOS
4.1%

Здравоохранение

HIGH

-

CAOS
9.6%

Промышленность

HIGH

-

CAOS
8.5%

Недвижимость

HIGH

-

CAOS
2.0%

Технологии

HIGH

-

CAOS
33.1%

Коммунальные услуги

HIGH

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Enhanced Income ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с HYBLHIGH с WEEKHIGH с BUCK
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

HIGH vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 66
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIGH c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIGHCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.24

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
1.98

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.26

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.49

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

6.22

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIGH vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIGHCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.24

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.21

-0.82

Просадки

Сравнение просадок HIGH и CAOS

Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIGHCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-3.60%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-0.76%

-8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.50%

-3.60%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-1.07%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-0.90%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

0.30%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и CAOS

Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIGHCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.26%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

1.03%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

1.52%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

4.26%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

4.26%

+5.30%

Сравнение комиссий HIGH и CAOS

HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и CAOS

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.33%7.71%8.34%9.40%0.62%

Часто задаваемые вопросы

HIGH and CAOS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIGH has higher volatility (1.23%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, CAOS leads with 4.26% vs 3.02% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 4.26% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 0.00% for CAOS.

HIGH is categorized as Derivative Income, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Simplify and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIGH и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор