PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIGH с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIGH и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.80%.


HIGH

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
-0.45%
С начала года
-0.61%
1 год
-2.26%
3 года*
2.69%
5 лет*
10 лет*

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.30%
С начала года
0.80%
1 год
1.82%
3 года*
3.60%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIGH и CAOS


2026 (YTD)202520242023
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
-0.61%4.35%1.52%5.80%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.80%2.55%5.33%7.43%

Correlation

The correlation between HIGH and CAOS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

-0.07

The correlation between HIGH and CAOS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Enhanced Income ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

HIGH vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 77
Ранг коэф-та Мартина

CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIGH c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HIGHCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.24

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

2.41

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

5.44

-5.96

HIGH vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIGH и CAOS

Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и CAOS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIGHCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-3.89%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-0.76%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.50%

-3.60%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-1.08%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-0.92%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

0.34%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и CAOS

Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIGHCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

0.48%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

1.09%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.25%

1.55%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

4.20%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

4.20%

+5.28%

Сравнение комиссий HIGH и CAOS

HIGH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и CAOS

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
7.10%7.71%8.34%9.40%0.62%

Часто задаваемые вопросы


HIGH and CAOS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIGH has higher volatility (1.87%) compared to CAOS (0.48%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs CAOS's -3.89%.

On 3-year performance, CAOS leads with 3.60% vs 2.69% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 3.60% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.00% for CAOS.

HIGH is categorized as Derivative Income, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Simplify and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIGH и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор