Сравнение HIGH с CAOS
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.69%/yr vs 3.60%/yr for CAOS. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HIGH charges 0.50%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.80%.
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 5.80% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.80% | 2.55% | 5.33% | 7.43% |
Correlation
The correlation between HIGH and CAOS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г. | -0.07 |
The correlation between HIGH and CAOS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. CAOS — Ранг доходности на риск
HIGH
CAOS
Сравнение HIGH c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.41 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 5.44 | -5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и CAOS
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -3.89% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -0.76% | -6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -3.60% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -1.08% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -0.92% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 0.34% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и CAOS
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 0.48% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 1.09% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 1.55% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 4.20% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 4.20% | +5.28% |
Сравнение комиссий HIGH и CAOS
HIGH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и CAOS
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and CAOS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.87%) compared to CAOS (0.48%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs CAOS's -3.89%.
On 3-year performance, CAOS leads with 3.60% vs 2.69% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 3.60% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.00% for CAOS.
HIGH is categorized as Derivative Income, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Simplify and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор