Сравнение HICSX с HAVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX).
HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г.. HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HICSX и HAVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICSX и HAVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 0.67% | 19.99% | 12.36% | 10.37% | -15.55% | 2.07% | 31.41% | 17.89% | -0.65% | 7.93% |
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | -3.93% | 11.07% | 15.60% | 19.70% | -14.98% | 24.90% | 14.46% | 32.84% | -8.98% | 22.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HICSX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у HAVLX с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции HICSX уступали акциям HAVLX по среднегодовой доходности: 8.54% против 11.88% соответственно.
HICSX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 8.54%
HAVLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICSX и HAVLX
HICSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HAVLX в 0.69%.
Доходность на риск
HICSX vs. HAVLX — Ранг доходности на риск
HICSX
HAVLX
Сравнение HICSX c HAVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICSX | HAVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.49 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 0.75 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.10 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 0.46 | +2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 1.81 | +10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICSX | HAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.49 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.64 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.40 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между HICSX и HAVLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICSX и HAVLX
Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности HAVLX в 22.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 1.58% | 1.95% | 3.22% | 2.91% | 0.44% | 14.09% | 9.57% | 3.61% | 6.45% | 10.65% | 0.98% | 3.95% |
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 22.19% | 21.82% | 14.78% | 4.06% | 5.13% | 3.33% | 3.46% | 0.88% | 2.84% | 3.57% | 4.41% | 5.74% |
Просадки
Сравнение просадок HICSX и HAVLX
Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки HAVLX в -78.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и HAVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICSX | HAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.68% | -78.26% | +54.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -11.95% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -23.46% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.68% | -35.69% | +12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -8.83% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -16.15% | +11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.03% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICSX и HAVLX
Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что HICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICSX | HAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 3.36% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 8.34% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 14.90% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 17.18% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | 18.62% | -8.01% |