- ISIN
- US4115116034
- CUSIP
- 411511603
- Эмитент
- Harbor
- Дата выпуска
- 29 дек. 1987 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции HAVLX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HAVLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,430.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) показал доход в 0.92% с начала года и 9.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HAVLX составила 11.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Harbor Large Cap Value Fund
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 11.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HAVLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HAVLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.55% | 2.29% | -6.78% | 5.08% | -1.50% | -0.30% | 0.92% | ||||||
| 2025 | 4.00% | -0.13% | -3.32% | -2.33% | 4.15% | 3.06% | 1.34% | 3.78% | -0.92% | -1.72% | 3.01% | 0.02% | 11.07% |
| 2024 | 0.51% | 3.05% | 3.73% | -4.63% | 3.09% | 0.00% | 4.06% | 1.40% | 0.73% | -1.71% | 5.09% | -0.31% | 15.60% |
| 2023 | 5.75% | -2.57% | 0.56% | -0.26% | -2.22% | 7.05% | 4.27% | -3.19% | -4.05% | -2.31% | 9.89% | 6.43% | 19.70% |
| 2022 | -4.87% | -3.26% | 0.80% | -5.29% | 2.94% | -10.15% | 8.80% | -4.07% | -9.25% | 9.80% | 6.05% | -5.14% | -14.98% |
| 2021 | 0.00% | 6.14% | 3.48% | 3.93% | 1.18% | 1.00% | 2.19% | 2.45% | -4.87% | 4.36% | -1.21% | 4.27% | 24.90% |
Метрики бенчмарка
Harbor Large Cap Value Fund has an annualized alpha of 1.58%, beta of 0.89, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.11%) than losses (89.60%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.58%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 93.11%
- Участие в снижении
- 89.60%
Комиссия
Комиссия HAVLX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HAVLX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HAVLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.93 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 13.52 | -10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harbor Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.22 | $4.27 | $3.17 | $0.88 | $0.96 | $0.77 | $0.67 | $0.15 | $0.38 | $0.53 | $0.56 | $0.65 |
Дивидендный доход | 21.41% | 21.82% | 14.78% | 4.06% | 5.13% | 3.33% | 3.46% | 0.88% | 2.84% | 3.57% | 4.41% | 5.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harbor Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $4.02 | $4.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $2.99 | $3.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Harbor Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 53.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка Harbor Large Cap Value Fund составляет 4.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.23%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 10mo | 5y 2moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -35.69%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 13d | 6mo 17dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -34.78%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 1y 4mo | 1y 11moмарт 2002 г. - февр. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.46%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -23.19%февр. 2000 г. | 7mo 22d | 11mo 10d | 1y 6moиюль 1999 г. - янв. 2001 г. |
Показатели просадок
| HAVLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -56.78% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -9.10% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.87% | -18.90% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -25.43% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | -33.92% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -0.74% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -10.72% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.97% | +0.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HAVLX
Добавьте Harbor Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HAVLX