Сравнение HAVLX с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HAVLX и QUAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAVLX и QUAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | -2.45% | 11.07% | 15.60% | 19.70% | -14.98% | 24.90% | 14.46% | 32.84% | -8.98% | 22.33% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.74% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HAVLX показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции HAVLX уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 12.05% против 12.99% соответственно.
HAVLX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 12.05%
QUAL
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAVLX и QUAL
HAVLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Доходность на риск
HAVLX vs. QUAL — Ранг доходности на риск
HAVLX
QUAL
Сравнение HAVLX c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAVLX | QUAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.79 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.24 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.21 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 5.50 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAVLX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.75 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между HAVLX и QUAL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAVLX и QUAL
Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.85%, что больше доходности QUAL в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 21.85% | 21.82% | 14.78% | 4.06% | 5.13% | 3.33% | 3.46% | 0.88% | 2.84% | 3.57% | 4.41% | 5.74% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок HAVLX и QUAL
Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.26%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и QUAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAVLX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.26% | -34.06% | -44.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -11.52% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -28.23% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | -34.06% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -5.97% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -4.15% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.53% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAVLX и QUAL
Текущая волатильность для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) составляет 3.89%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAVLX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 5.36% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 9.30% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 17.46% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 17.34% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 18.08% | +0.55% |