Сравнение HAVLX с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAVLX или QUAL.
Корреляция
Корреляция между HAVLX и QUAL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HAVLX и QUAL
Основные характеристики
HAVLX:
0.15
QUAL:
1.53
HAVLX:
0.28
QUAL:
2.14
HAVLX:
1.04
QUAL:
1.28
HAVLX:
0.13
QUAL:
2.57
HAVLX:
0.42
QUAL:
8.42
HAVLX:
4.67%
QUAL:
2.33%
HAVLX:
13.26%
QUAL:
12.82%
HAVLX:
-78.17%
QUAL:
-34.06%
HAVLX:
-10.91%
QUAL:
-1.82%
Доходность по периодам
С начала года, HAVLX показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции HAVLX уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 7.55% против 13.08% соответственно.
HAVLX
2.56%
2.51%
-2.10%
1.32%
5.52%
7.55%
QUAL
2.71%
2.19%
9.36%
17.97%
13.62%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAVLX и QUAL
HAVLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HAVLX и QUAL
HAVLX
QUAL
Сравнение HAVLX c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAVLX и QUAL
Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности QUAL в 0.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 1.18% | 1.22% | 1.26% | 1.29% | 0.73% | 0.75% | 0.88% | 1.07% | 0.80% | 1.03% | 1.18% | 1.16% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.99% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок HAVLX и QUAL
Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.17%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAVLX и QUAL
Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.