PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HAVLX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAVLX с VTSAX

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAVLX или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между HAVLX и VTSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HAVLX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAVLX:

-0.20

VTSAX:

0.56

Коэф-т Сортино

HAVLX:

-0.29

VTSAX:

0.82

Коэф-т Омега

HAVLX:

0.96

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

HAVLX:

-0.23

VTSAX:

0.51

Коэф-т Мартина

HAVLX:

-0.61

VTSAX:

1.90

Индекс Язвы

HAVLX:

8.64%

VTSAX:

5.15%

Дневная вол-ть

HAVLX:

18.06%

VTSAX:

20.01%

Макс. просадка

HAVLX:

-78.17%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

HAVLX:

-12.32%

VTSAX:

-5.66%

Доходность по периодам

С начала года, HAVLX показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции HAVLX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 6.92% против 11.96% соответственно.

HAVLX

С начала года

0.93%

1 месяц

5.58%

6 месяцев

-11.50%

1 год

-3.58%

3 года

3.62%

5 лет

8.81%

10 лет

6.92%

VTSAX

С начала года

-1.30%

1 месяц

8.14%

6 месяцев

-3.28%

1 год

11.08%

3 года

14.89%

5 лет

15.51%

10 лет

11.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Large Cap Value Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий HAVLX и VTSAX

HAVLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAVLX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HAVLX
Ранг риск-скорректированной доходности HAVLX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAVLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAVLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAVLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAVLX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAVLX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAVLX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAVLX и VTSAX

Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VTSAX в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund		1.39%1.22%1.26%1.29%0.73%0.75%0.88%1.07%0.80%1.03%1.18%1.16%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.31%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок HAVLX и VTSAX

Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.17%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HAVLX и VTSAX

Текущая волатильность для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) составляет 4.29%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...