Сравнение HAVLX с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAVLX или SPHQ.
Корреляция
Корреляция между HAVLX и SPHQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HAVLX и SPHQ
Основные характеристики
HAVLX:
0.15
SPHQ:
2.01
HAVLX:
0.28
SPHQ:
2.77
HAVLX:
1.04
SPHQ:
1.36
HAVLX:
0.13
SPHQ:
4.01
HAVLX:
0.42
SPHQ:
13.40
HAVLX:
4.67%
SPHQ:
1.85%
HAVLX:
13.26%
SPHQ:
12.33%
HAVLX:
-78.17%
SPHQ:
-57.83%
HAVLX:
-10.91%
SPHQ:
-0.68%
Доходность по периодам
С начала года, HAVLX показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции HAVLX уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 7.55% против 13.49% соответственно.
HAVLX
2.56%
2.51%
-2.10%
1.32%
5.52%
7.55%
SPHQ
4.33%
4.00%
11.17%
23.56%
15.14%
13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAVLX и SPHQ
HAVLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HAVLX и SPHQ
HAVLX
SPHQ
Сравнение HAVLX c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAVLX и SPHQ
Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SPHQ в 1.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 1.18% | 1.22% | 1.26% | 1.29% | 0.73% | 0.75% | 0.88% | 1.07% | 0.80% | 1.03% | 1.18% | 1.16% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.10% | 1.15% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок HAVLX и SPHQ
Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.17%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAVLX и SPHQ
Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.