PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HAVLX с SPHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAVLX с SPHQ

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).

HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAVLX или SPHQ.

Корреляция

Корреляция между HAVLX и SPHQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HAVLX и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAVLX:

-0.25

SPHQ:

0.83

Коэф-т Сортино

HAVLX:

-0.26

SPHQ:

1.27

Коэф-т Омега

HAVLX:

0.96

SPHQ:

1.18

Коэф-т Кальмара

HAVLX:

-0.22

SPHQ:

0.87

Коэф-т Мартина

HAVLX:

-0.57

SPHQ:

3.59

Индекс Язвы

HAVLX:

8.61%

SPHQ:

4.03%

Дневная вол-ть

HAVLX:

18.06%

SPHQ:

17.52%

Макс. просадка

HAVLX:

-78.17%

SPHQ:

-57.83%

Текущая просадка

HAVLX:

-12.00%

SPHQ:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, HAVLX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции HAVLX уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 6.84% против 13.20% соответственно.

HAVLX

С начала года

1.31%

1 месяц

6.65%

6 месяцев

-10.41%

1 год

-4.52%

3 года

3.75%

5 лет

8.89%

10 лет

6.84%

SPHQ

С начала года

3.98%

1 месяц

9.71%

6 месяцев

2.87%

1 год

14.41%

3 года

17.14%

5 лет

16.92%

10 лет

13.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Large Cap Value Fund

Invesco S&P 500® Quality ETF

Сравнение комиссий HAVLX и SPHQ

HAVLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAVLX и SPHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HAVLX
Ранг риск-скорректированной доходности HAVLX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAVLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAVLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAVLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAVLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SPHQ, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAVLX c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAVLX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAVLX и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAVLX и SPHQ

Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SPHQ в 1.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund		1.38%1.22%1.26%1.29%0.73%0.75%0.88%1.07%0.80%1.03%1.18%1.16%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		1.10%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%1.66%

Просадки

Сравнение просадок HAVLX и SPHQ

Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.17%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HAVLX и SPHQ

Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...