Сравнение HAVLX с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HAVLX и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAVLX и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | -1.99% | 11.07% | 15.60% | 19.70% | -14.98% | 24.90% | 14.46% | 32.84% | -8.98% | 22.33% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.33% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HAVLX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции HAVLX уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 12.10% против 13.65% соответственно.
HAVLX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 12.10%
SPHQ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAVLX и SPHQ
HAVLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
HAVLX vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
HAVLX
SPHQ
Сравнение HAVLX c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAVLX | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.90 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.40 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.46 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 6.32 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAVLX | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.90 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.78 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.50 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HAVLX и SPHQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAVLX и SPHQ
Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.75%, что больше доходности SPHQ в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 21.75% | 21.82% | 14.78% | 4.06% | 5.13% | 3.33% | 3.46% | 0.88% | 2.84% | 3.57% | 4.41% | 5.74% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.19% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок HAVLX и SPHQ
Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.26%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAVLX | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.26% | -57.83% | -20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -8.90% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -25.04% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | -31.60% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -6.04% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -10.78% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.51% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAVLX и SPHQ
Текущая волатильность для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) составляет 3.84%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAVLX | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.27% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 9.65% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 17.12% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 16.39% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 17.81% | +0.82% |