Сравнение HAVLX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HAVLX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAVLX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | -2.45% | 11.07% | 15.60% | 19.70% | -14.98% | 24.90% | 14.46% | 32.84% | -8.98% | 22.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HAVLX показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HAVLX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.05% против 14.14% соответственно.
HAVLX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 12.05%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAVLX и VOO
HAVLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
HAVLX vs. VOO — Ранг доходности на риск
HAVLX
VOO
Сравнение HAVLX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAVLX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.01 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.53 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.55 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 7.31 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAVLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.01 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.71 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между HAVLX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAVLX и VOO
Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.85%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 21.85% | 21.82% | 14.78% | 4.06% | 5.13% | 3.33% | 3.46% | 0.88% | 2.84% | 3.57% | 4.41% | 5.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HAVLX и VOO
Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAVLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.26% | -33.99% | -44.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -11.98% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -24.52% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | -33.99% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -5.55% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -3.72% | -12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.55% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAVLX и VOO
Текущая волатильность для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) составляет 3.89%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAVLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 5.34% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 9.47% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 18.11% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 16.82% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 17.99% | +0.64% |