PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HAVLX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAVLX с VOO

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAVLX или VOO.

Корреляция

Корреляция между HAVLX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HAVLX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAVLX:

-0.20

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

HAVLX:

-0.29

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

HAVLX:

0.96

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

HAVLX:

-0.23

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

HAVLX:

-0.61

VOO:

2.13

Индекс Язвы

HAVLX:

8.64%

VOO:

4.91%

Дневная вол-ть

HAVLX:

18.06%

VOO:

19.46%

Макс. просадка

HAVLX:

-78.17%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HAVLX:

-12.32%

VOO:

-5.22%

Доходность по периодам

С начала года, HAVLX показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции HAVLX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.92% против 12.64% соответственно.

HAVLX

С начала года

0.93%

1 месяц

5.58%

6 месяцев

-11.50%

1 год

-3.58%

3 года

3.62%

5 лет

8.81%

10 лет

6.92%

VOO

С начала года

-0.85%

1 месяц

8.20%

6 месяцев

-2.10%

1 год

11.60%

3 года

15.45%

5 лет

16.18%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Large Cap Value Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий HAVLX и VOO

HAVLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAVLX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HAVLX
Ранг риск-скорректированной доходности HAVLX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAVLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAVLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAVLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAVLX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAVLX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAVLX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAVLX и VOO

Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VOO в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund		1.39%1.22%1.26%1.29%0.73%0.75%0.88%1.07%0.80%1.03%1.18%1.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.31%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HAVLX и VOO

Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HAVLX и VOO

Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.29% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...