PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HAVLX с DSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAVLX с DSI

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI).

HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAVLX или DSI.

Корреляция

Корреляция между HAVLX и DSI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HAVLX и DSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAVLX:

-0.25

DSI:

0.48

Коэф-т Сортино

HAVLX:

-0.26

DSI:

0.81

Коэф-т Омега

HAVLX:

0.96

DSI:

1.11

Коэф-т Кальмара

HAVLX:

-0.22

DSI:

0.48

Коэф-т Мартина

HAVLX:

-0.57

DSI:

1.65

Индекс Язвы

HAVLX:

8.61%

DSI:

5.97%

Дневная вол-ть

HAVLX:

18.06%

DSI:

20.65%

Макс. просадка

HAVLX:

-78.17%

DSI:

-54.23%

Текущая просадка

HAVLX:

-12.00%

DSI:

-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, HAVLX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у DSI с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции HAVLX уступали акциям DSI по среднегодовой доходности: 6.84% против 12.40% соответственно.

HAVLX

С начала года

1.31%

1 месяц

6.65%

6 месяцев

-10.41%

1 год

-4.52%

3 года

3.75%

5 лет

8.89%

10 лет

6.84%

DSI

С начала года

-0.18%

1 месяц

13.71%

6 месяцев

-2.62%

1 год

9.94%

3 года

15.04%

5 лет

15.70%

10 лет

12.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Large Cap Value Fund

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Сравнение комиссий HAVLX и DSI

HAVLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DSI в 0.25%.

HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAVLX и DSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HAVLX
Ранг риск-скорректированной доходности HAVLX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAVLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAVLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAVLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAVLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
DSI
Ранг риск-скорректированной доходности DSI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAVLX c DSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAVLX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа DSI равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAVLX и DSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAVLX и DSI

Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности DSI в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund		1.38%1.22%1.26%1.29%0.73%0.75%0.88%1.07%0.80%1.03%1.18%1.16%
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		1.06%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.92%1.46%1.26%

Просадки

Сравнение просадок HAVLX и DSI

Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.17%, что больше максимальной просадки DSI в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и DSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HAVLX и DSI

Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеют волатильность 4.49% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...