Сравнение HAVLX с DSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI).
HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HAVLX и DSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAVLX и DSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | -2.45% | 11.07% | 15.60% | 19.70% | -14.98% | 24.90% | 14.46% | 32.84% | -8.98% | 22.33% |
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | -4.95% | 18.03% | 22.38% | 28.51% | -21.71% | 31.32% | 20.94% | 31.15% | -3.90% | 20.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HAVLX показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у DSI с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции HAVLX уступали акциям DSI по среднегодовой доходности: 12.05% против 13.68% соответственно.
HAVLX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 12.05%
DSI
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 13.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAVLX и DSI
HAVLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DSI в 0.25%.
Доходность на риск
HAVLX vs. DSI — Ранг доходности на риск
HAVLX
DSI
Сравнение HAVLX c DSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAVLX | DSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.06 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.63 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.77 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 6.89 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAVLX | DSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.06 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HAVLX и DSI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAVLX и DSI
Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.85%, что больше доходности DSI в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 21.85% | 21.82% | 14.78% | 4.06% | 5.13% | 3.33% | 3.46% | 0.88% | 2.84% | 3.57% | 4.41% | 5.74% |
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.99% | 0.92% | 1.03% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.51% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок HAVLX и DSI
Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.26%, что больше максимальной просадки DSI в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и DSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAVLX | DSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.26% | -54.23% | -24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -11.54% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -28.36% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | -34.10% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -7.55% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -7.58% | -8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.97% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAVLX и DSI
Текущая волатильность для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) составляет 3.89%, в то время как у iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAVLX | DSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 5.69% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 10.23% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 18.77% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 17.87% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 18.67% | -0.04% |