PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAVLX с HABDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAVLX с HABDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX).

HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HAVLX и HABDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAVLX и HABDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund		-3.93%11.07%15.60%19.70%-14.98%24.90%14.46%32.84%-8.98%22.33%
HABDX
Harbor Core Plus Fund		-0.23%7.28%2.56%6.70%-13.23%-0.64%8.88%8.42%-0.20%4.89%

Доходность по периодам

С начала года, HAVLX показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у HABDX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции HAVLX превзошли акции HABDX по среднегодовой доходности: 11.88% против 2.30% соответственно.

HAVLX

1 день
0.00%
1 месяц
-8.43%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-2.72%
1 год
6.26%
3 года*
12.53%
5 лет*
7.38%
10 лет*
11.88%

HABDX

1 день
0.49%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.23%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Large Cap Value Fund

Harbor Core Plus Fund

Часто сравнивают с HAVLX:
HAVLX с VTSAXHAVLX с VOOHAVLX с QUALHAVLX с DSIHAVLX с SPHQHAVLX с HAONXHAVLX с HAMVX
Часто сравнивают с HABDX:
HABDX с RCTIXHABDX с HOSGXHABDX с VTINXHABDX с FXAIXHABDX с VCOBXHABDX с SCHVHABDX с HSTRX

Сравнение комиссий HAVLX и HABDX

HAVLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HABDX в 0.38%.

HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund
HABDX
Harbor Core Plus Fund

Доходность на риск

HAVLX vs. HABDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAVLX
Ранг доходности на риск HAVLX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAVLX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAVLX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAVLX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAVLX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAVLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HABDX
Ранг доходности на риск HABDX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABDX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABDX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAVLX c HABDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAVLXHABDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.06

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.52

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.87

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

5.46

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAVLX vs. HABDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAVLX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа HABDX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAVLX и HABDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAVLXHABDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.06

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.13

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.33

-0.93

Корреляция

Корреляция между HAVLX и HABDX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAVLX и HABDX

Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.19%, что больше доходности HABDX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund		22.19%21.82%14.78%4.06%5.13%3.33%3.46%0.88%2.84%3.57%4.41%5.74%
HABDX
Harbor Core Plus Fund		4.28%4.65%4.46%4.24%3.41%3.12%3.27%3.19%3.08%3.41%3.86%5.40%

Просадки

Сравнение просадок HAVLX и HABDX

Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.26%, что больше максимальной просадки HABDX в -17.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и HABDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAVLXHABDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.26%

-17.94%

-60.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-2.64%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-17.94%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.69%

-17.94%

-17.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-2.12%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-1.87%

-14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

0.91%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HAVLX и HABDX

Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Harbor Core Plus Fund (HABDX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HABDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAVLXHABDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

1.49%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

2.46%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

4.19%

+10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

5.65%

+11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

4.82%

+13.80%