Сравнение HICSX с HAINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor International Fund (HAINX).
HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г.. HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HICSX и HAINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICSX и HAINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 3.14% | 19.99% | 12.36% | 10.37% | -15.55% | 2.07% | 31.41% | 17.89% | -0.65% | 7.93% |
HAINX Harbor International Fund | -1.00% | 28.41% | 4.21% | 16.16% | -13.80% | 9.50% | 11.09% | 22.57% | -18.29% | 22.99% |
Доходность по периодам
С начала года, HICSX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у HAINX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции HICSX превзошли акции HAINX по среднегодовой доходности: 8.80% против 6.98% соответственно.
HICSX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 8.80%
HAINX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICSX и HAINX
HICSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HAINX в 0.77%.
Доходность на риск
HICSX vs. HAINX — Ранг доходности на риск
HICSX
HAINX
Сравнение HICSX c HAINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor International Fund (HAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICSX | HAINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.12 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.57 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 1.43 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.49 | 5.45 | +9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICSX | HAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.12 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.42 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.50 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между HICSX и HAINX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICSX и HAINX
Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности HAINX в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 1.54% | 1.95% | 3.22% | 2.91% | 0.44% | 14.09% | 9.57% | 3.61% | 6.45% | 10.65% | 0.98% | 3.95% |
HAINX Harbor International Fund | 3.60% | 3.57% | 3.86% | 3.55% | 3.32% | 2.15% | 1.05% | 3.12% | 64.33% | 6.28% | 0.17% | 4.80% |
Просадки
Сравнение просадок HICSX и HAINX
Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки HAINX в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и HAINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICSX | HAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.68% | -60.21% | +36.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -12.10% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -31.14% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.68% | -39.75% | +16.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -9.12% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -9.90% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.18% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICSX и HAINX
Текущая волатильность для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) составляет 6.52%, в то время как у Harbor International Fund (HAINX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что HICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICSX | HAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 7.58% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 10.99% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 16.89% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 16.12% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 16.58% | -5.95% |