PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HAINX с DJIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAINX с DJIA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Fund (HAINX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA).

HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAINX или DJIA.

Корреляция

Корреляция между HAINX и DJIA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HAINX и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Fund (HAINX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.93%
17.60%
HAINX
DJIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAINX:

0.55

DJIA:

0.53

Коэф-т Сортино

HAINX:

0.86

DJIA:

0.85

Коэф-т Омега

HAINX:

1.12

DJIA:

1.14

Коэф-т Кальмара

HAINX:

0.31

DJIA:

0.61

Коэф-т Мартина

HAINX:

1.93

DJIA:

2.91

Индекс Язвы

HAINX:

4.85%

DJIA:

2.54%

Дневная вол-ть

HAINX:

17.03%

DJIA:

14.04%

Макс. просадка

HAINX:

-62.61%

DJIA:

-16.91%

Текущая просадка

HAINX:

-20.68%

DJIA:

-6.95%

Доходность по периодам

С начала года, HAINX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью -3.23%.

HAINX

С начала года

9.20%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

5.45%

1 год

9.57%

5 лет

11.80%

10 лет

-1.54%

DJIA

С начала года

-3.23%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

0.96%

1 год

6.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HAINX и DJIA

HAINX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.

HAINX
Harbor International Fund
График комиссии HAINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HAINX: 0.77%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
График комиссии DJIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DJIA: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAINX и DJIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HAINX
Ранг риск-скорректированной доходности HAINX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAINX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAINX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAINX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAINX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAINX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
DJIA
Ранг риск-скорректированной доходности DJIA, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJIA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAINX c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HAINX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HAINX: 0.55
DJIA: 0.53
Коэффициент Сортино HAINX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HAINX: 0.86
DJIA: 0.85
Коэффициент Омега HAINX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HAINX: 1.12
DJIA: 1.14
Коэффициент Кальмара HAINX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HAINX: 0.65
DJIA: 0.61
Коэффициент Мартина HAINX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
HAINX: 1.93
DJIA: 2.91

Показатель коэффициента Шарпа HAINX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJIA равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAINX и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.53
HAINX
DJIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAINX и DJIA

Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности DJIA в 12.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAINX
Harbor International Fund		3.54%3.86%3.55%3.32%2.15%1.05%3.12%2.46%1.84%1.99%1.82%2.19%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		12.85%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAINX и DJIA

Максимальная просадка HAINX за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и DJIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.38%
-6.95%
HAINX
DJIA

Волатильность

Сравнение волатильности HAINX и DJIA

Harbor International Fund (HAINX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) имеют волатильность 10.80% и 10.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.80%
10.97%
HAINX
DJIA