Сравнение HAINX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Fund (HAINX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HAINX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAINX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | -1.00% | 28.41% | 4.21% | 16.16% | -13.80% | 9.50% | 11.09% | 22.57% | -18.29% | 22.99% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, HAINX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции HAINX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 6.98% против 9.03% соответственно.
HAINX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.98%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAINX и VXUS
HAINX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
HAINX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
HAINX
VXUS
Сравнение HAINX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAINX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.71 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.33 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.63 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 10.05 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAINX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.71 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между HAINX и VXUS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAINX и VXUS
Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | 3.60% | 3.57% | 3.86% | 3.55% | 3.32% | 2.15% | 1.05% | 3.12% | 64.33% | 6.28% | 0.17% | 4.80% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок HAINX и VXUS
Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAINX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -35.97% | -24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.27% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -29.44% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | -35.97% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -7.26% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -8.29% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.95% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAINX и VXUS
Harbor International Fund (HAINX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 7.58% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAINX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 7.72% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 11.54% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 17.21% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 15.81% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 17.09% | -0.51% |