Сравнение HAINX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Fund (HAINX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HAINX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAINX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | -1.00% | 28.41% | 4.21% | 16.16% | -13.80% | 9.50% | 11.09% | 22.57% | -18.29% | 22.99% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HAINX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции HAINX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 6.98% против 14.04% соответственно.
HAINX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.98%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAINX и SWPPX
HAINX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
HAINX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
HAINX
SWPPX
Сравнение HAINX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAINX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.49 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.52 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 7.29 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAINX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.77 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HAINX и SWPPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAINX и SWPPX
Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | 3.60% | 3.57% | 3.86% | 3.55% | 3.32% | 2.15% | 1.05% | 3.12% | 64.33% | 6.28% | 0.17% | 4.80% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок HAINX и SWPPX
Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAINX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -55.06% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.10% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -24.51% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | -33.80% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -6.26% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -10.00% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.52% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAINX и SWPPX
Harbor International Fund (HAINX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что HAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAINX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.36% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 9.55% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 18.32% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 16.94% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 18.21% | -1.63% |