Сравнение HAINX с JANRX

С начала года, HAINX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у JANRX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции HAINX уступали акциям JANRX по среднегодовой доходности: 7.16% против 12.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAINX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии JANRX в 0.82%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и Janus Henderson Global Select Fund (JANRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAINX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANRX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAINX и JANRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HAINX и JANRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности JANRX в 10.68%

Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки JANRX в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и JANRX.

Harbor International Fund (HAINX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что HAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.