Сравнение HAINX с PRDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Fund (HAINX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX).
HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HAINX и PRDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAINX и PRDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | -1.00% | 28.41% | 4.21% | 16.16% | -13.80% | 9.50% | 11.09% | 22.57% | -18.29% | 22.99% |
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | -0.54% | 17.44% | 12.97% | 21.15% | -22.49% | 11.15% | 23.85% | 32.75% | -6.91% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, HAINX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у PRDSX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции HAINX уступали акциям PRDSX по среднегодовой доходности: 6.98% против 11.28% соответственно.
HAINX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.98%
PRDSX
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAINX и PRDSX
HAINX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PRDSX в 0.78%.
Доходность на риск
HAINX vs. PRDSX — Ранг доходности на риск
HAINX
PRDSX
Сравнение HAINX c PRDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAINX | PRDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.79 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.02 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 7.71 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAINX | PRDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.25 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между HAINX и PRDSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAINX и PRDSX
Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности PRDSX в 12.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | 3.60% | 3.57% | 3.86% | 3.55% | 3.32% | 2.15% | 1.05% | 3.12% | 64.33% | 6.28% | 0.17% | 4.80% |
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 12.76% | 12.70% | 7.96% | 2.43% | 3.72% | 13.97% | 2.91% | 4.12% | 4.53% | 0.10% | 0.02% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок HAINX и PRDSX
Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, примерно равная максимальной просадке PRDSX в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и PRDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAINX | PRDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -58.95% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -13.24% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -33.17% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | -37.61% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -8.30% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -14.23% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.46% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAINX и PRDSX
Текущая волатильность для Harbor International Fund (HAINX) составляет 7.58%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что HAINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAINX | PRDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 8.74% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 15.77% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 23.62% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 21.44% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 21.50% | -4.92% |