Сравнение HAINX с RPMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Fund (HAINX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX).
HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности HAINX и RPMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAINX и RPMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | -1.00% | 28.41% | 4.21% | 16.16% | -13.80% | 9.50% | 11.09% | 22.57% | -18.29% | 22.99% |
RPMGX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | -4.07% | 10.55% | 21.08% | 20.27% | -22.51% | 14.94% | 24.16% | 31.53% | -2.12% | 24.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HAINX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у RPMGX с доходностью -4.07%. За последние 10 лет акции HAINX уступали акциям RPMGX по среднегодовой доходности: 6.98% против 11.27% соответственно.
HAINX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.98%
RPMGX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAINX и RPMGX
HAINX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии RPMGX в 0.72%.
Доходность на риск
HAINX vs. RPMGX — Ранг доходности на риск
HAINX
RPMGX
Сравнение HAINX c RPMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAINX | RPMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.72 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.20 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.13 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 4.47 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAINX | RPMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.72 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.29 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.67 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между HAINX и RPMGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAINX и RPMGX
Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности RPMGX в 13.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | 3.60% | 3.57% | 3.86% | 3.55% | 3.32% | 2.15% | 1.05% | 3.12% | 64.33% | 6.28% | 0.17% | 4.80% |
RPMGX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | 13.24% | 12.70% | 20.43% | 6.35% | 2.60% | 10.52% | 4.53% | 5.29% | 12.12% | 8.04% | 3.45% | 9.51% |
Просадки
Сравнение просадок HAINX и RPMGX
Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки RPMGX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и RPMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAINX | RPMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -54.66% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.47% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -32.08% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | -35.96% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -7.71% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -6.99% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.16% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAINX и RPMGX
Harbor International Fund (HAINX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что HAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAINX | RPMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.75% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 11.80% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 19.72% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 19.27% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 19.06% | -2.48% |