Сравнение HICSX с CXGCX

С начала года, HICSX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у CXGCX с доходностью -1.10%. За последние 10 лет акции HICSX превзошли акции CXGCX по среднегодовой доходности: 8.54% против 7.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HICSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии CXGCX в 1.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Calamos Global Convertible Fund (CXGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HICSX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CXGCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICSX и CXGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HICSX и CXGCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности CXGCX в 5.28%

Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки CXGCX в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и CXGCX.

Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что HICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.