Сравнение HICOX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HICOX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICOX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 0.72% | 4.36% | 8.64% | 5.10% | -6.14% | 4.44% | 4.69% | 6.42% | 4.64% | 5.63% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, HICOX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции HICOX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.03% против 14.06% соответственно.
HICOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICOX и SPY
HICOX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
HICOX vs. SPY — Ранг доходности на риск
HICOX
SPY
Сравнение HICOX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICOX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.96 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.49 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.23 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.53 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 7.27 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICOX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.96 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.70 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.31 | 0.79 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.56 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между HICOX и SPY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICOX и SPY
Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.17% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок HICOX и SPY
Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICOX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.00% | -55.19% | +44.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -12.05% | +8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.66% | -24.50% | +14.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.66% | -33.72% | +24.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -5.53% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -9.09% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.54% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICOX и SPY
Текущая волатильность для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) составляет 0.93%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что HICOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICOX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 5.35% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 9.50% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 19.06% | -14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 17.06% | -13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 17.92% | -14.83% |