PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HICOX с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HICOX с KMLM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HICOX (Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both funds - HICOX is a Municipal Bonds fund managed by Freedom Funds, while KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC. Over the past 5 years, HICOX returned 3.02%/yr vs 4.33%/yr for KMLM. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. HICOX charges 0.55%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности HICOX и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HICOX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 10.79%.

HICOX

1 день
0.11%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.61%
1 год
7.04%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.02%
10 лет*
4.15%

KMLM

1 день
0.17%
1 месяц
-2.41%
С начала года
10.79%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.68%
3 года*
-0.47%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HICOX и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		2.13%4.36%8.64%5.10%-6.14%4.44%0.22%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		10.79%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%

Correlation

The correlation between HICOX and KMLM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с HICOX:
HICOX с ENIAXHICOX с DBSCXHICOX с FCOTXHICOX с SCHDHICOX с VTEBHICOX с NVDAHICOX с HYD
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

HICOX vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HICOX
Ранг доходности на риск HICOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICOX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICOX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICOX c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HICOXKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
1.20

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.96
1.68

+4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.00

1.22

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

2.18

+4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.28

7.18

+18.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HICOX vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICOX на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICOX и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HICOXKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

1.20

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.30

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.49

+1.12

Просадки

Сравнение просадок HICOX и KMLM

Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HICOXKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.00%

-27.47%

+16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-6.30%

+5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.45%

-22.28%

+17.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.66%

-27.47%

+17.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.61%

+13.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-12.74%

+10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.91%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HICOX и KMLM

Текущая волатильность для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) составляет 0.61%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что HICOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HICOXKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

4.46%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

9.63%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20%

11.43%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

14.62%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

14.73%

-11.64%

Сравнение комиссий HICOX и KMLM

HICOX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICOX и KMLM

Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности KMLM в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		4.28%3.98%6.34%2.53%2.85%3.60%3.64%4.11%4.54%4.56%5.49%4.32%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.53%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HICOX and KMLM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (4.46%) compared to HICOX (0.61%). In terms of maximum drawdown, HICOX dropped -11.00% vs KMLM's -27.47%.

HICOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HICOX и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор