PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HICOX с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HICOX с KMLM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).

HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HICOX и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HICOX и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		0.72%4.36%8.64%5.10%-6.14%4.44%0.22%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		7.86%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, HICOX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 7.86%.

HICOX

1 день
0.34%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.72%
6 месяцев
2.56%
1 год
5.36%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.03%

KMLM

1 день
-0.74%
1 месяц
2.72%
С начала года
7.86%
6 месяцев
9.64%
1 год
8.23%
3 года*
0.19%
5 лет*
5.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с HICOX:
HICOX с ENIAXHICOX с DBSCXHICOX с SCHDHICOX с VTEBHICOX с FCOTXHICOX с NVDAHICOX с HYD
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с WTMFKMLM с VOOKMLM с BTALKMLM с FMFKMLM с CMDY

Сравнение комиссий HICOX и KMLM

HICOX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

Доходность на риск

HICOX vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HICOX
Ранг доходности на риск HICOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICOX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICOX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICOX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICOX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICOX c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HICOXKMLMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.84

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.22

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.15

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.16

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

3.43

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HICOX vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICOX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICOX и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HICOXKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.84

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.38

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.48

+1.13

Корреляция

Корреляция между HICOX и KMLM составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICOX и KMLM

Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности KMLM в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		5.17%3.98%6.34%2.53%2.85%3.60%3.64%4.11%4.54%4.56%5.49%4.32%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HICOX и KMLM

Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и KMLM.

Загрузка...

Показатели просадок

HICOXKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.00%

-27.47%

+16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-6.73%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.66%

-27.47%

+17.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-15.90%

+15.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-12.73%

+10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.27%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HICOX и KMLM

Текущая волатильность для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) составляет 0.93%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что HICOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HICOXKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

4.03%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

7.26%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

9.85%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.53%

14.58%

-11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

14.67%

-11.58%