PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HICOX с KMLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HICOX и KMLM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HICOX с KMLM

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).

HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HICOX или KMLM.

Доходность

Сравнение доходности HICOX и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HICOX:

1.63

KMLM:

-1.01

Коэф-т Сортино

HICOX:

2.04

KMLM:

-1.21

Коэф-т Омега

HICOX:

1.38

KMLM:

0.86

Коэф-т Кальмара

HICOX:

1.70

KMLM:

-0.32

Коэф-т Мартина

HICOX:

6.91

KMLM:

-1.28

Индекс Язвы

HICOX:

0.90%

KMLM:

7.31%

Дневная вол-ть

HICOX:

4.05%

KMLM:

10.14%

Макс. просадка

HICOX:

-8.07%

KMLM:

-29.26%

Текущая просадка

HICOX:

-1.06%

KMLM:

-28.01%

Доходность по периодам

С начала года, HICOX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -5.84%.

HICOX

С начала года

0.67%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

0.12%

1 год

6.55%

3 года

4.89%

5 лет

4.50%

10 лет

4.47%

KMLM

С начала года

-5.84%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

-3.02%

1 год

-10.11%

3 года

-6.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Сравнение комиссий HICOX и KMLM

HICOX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HICOX и KMLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HICOX
Ранг риск-скорректированной доходности HICOX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HICOX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICOX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICOX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICOX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICOX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HICOX c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HICOX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICOX и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICOX и KMLM

Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности KMLM в 0.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		5.57%5.46%5.01%4.27%3.84%4.15%3.79%4.13%4.24%5.53%3.78%4.51%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.87%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HICOX и KMLM

Максимальная просадка HICOX за все время составила -8.07%, что меньше максимальной просадки KMLM в -29.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и KMLM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HICOX и KMLM

Текущая волатильность для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) составляет 0.88%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что HICOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...