PortfoliosLab logo
Сравнение HICOX с KMLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HICOX и KMLM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности HICOX и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.93%
21.67%
HICOX
KMLM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HICOX:

1.25

KMLM:

-1.08

Коэф-т Сортино

HICOX:

1.76

KMLM:

-1.32

Коэф-т Омега

HICOX:

1.32

KMLM:

0.85

Коэф-т Кальмара

HICOX:

1.47

KMLM:

-0.35

Коэф-т Мартина

HICOX:

5.74

KMLM:

-1.53

Индекс Язвы

HICOX:

0.94%

KMLM:

6.69%

Дневная вол-ть

HICOX:

4.03%

KMLM:

10.38%

Макс. просадка

HICOX:

-8.07%

KMLM:

-29.10%

Текущая просадка

HICOX:

-2.07%

KMLM:

-28.45%

Доходность по периодам

С начала года, HICOX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -6.41%.


HICOX

С начала года

-0.33%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

0.83%

1 год

5.01%

5 лет

4.47%

10 лет

4.09%

KMLM

С начала года

-6.41%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

-5.23%

1 год

-11.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HICOX и KMLM

HICOX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HICOX и KMLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HICOX
Ранг риск-скорректированной доходности HICOX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HICOX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICOX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICOX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICOX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICOX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HICOX c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HICOX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICOX и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.25
-1.08
HICOX
KMLM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICOX и KMLM

Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности KMLM в 0.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund
5.51%5.44%4.97%4.43%3.84%4.00%4.07%4.03%4.69%4.73%4.13%4.79%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
0.87%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HICOX и KMLM

Максимальная просадка HICOX за все время составила -8.07%, что меньше максимальной просадки KMLM в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.07%
-28.45%
HICOX
KMLM

Волатильность

Сравнение волатильности HICOX и KMLM

Текущая волатильность для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) составляет 2.09%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что HICOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.09%
2.79%
HICOX
KMLM