Сравнение HICOX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HICOX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICOX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 0.72% | 4.36% | 8.64% | 5.10% | -6.14% | 4.44% | 4.69% | 6.42% | 4.64% | 5.63% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HICOX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции HICOX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 4.03% против 12.81% соответственно.
HICOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICOX и DGRO
HICOX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
HICOX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
HICOX
DGRO
Сравнение HICOX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICOX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.14 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.66 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.25 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.48 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 6.80 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICOX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.14 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.31 | 0.77 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.73 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между HICOX и DGRO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICOX и DGRO
Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.17% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок HICOX и DGRO
Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICOX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.00% | -35.10% | +24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -10.92% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.66% | -19.31% | +9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.66% | -35.10% | +25.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -4.70% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -3.48% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.37% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICOX и DGRO
Текущая волатильность для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) составляет 0.93%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что HICOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICOX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 3.57% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 7.21% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 14.47% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 13.84% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 16.63% | -13.54% |