Сравнение HICOX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HICOX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICOX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 0.72% | 4.36% | 8.64% | 5.10% | -6.14% | 4.44% | 4.69% | 6.42% | 4.64% | 5.63% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, HICOX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции HICOX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 4.03% против 1.23% соответственно.
HICOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICOX и DFSMX
HICOX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
HICOX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
HICOX
DFSMX
Сравнение HICOX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICOX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 3.68 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 6.50 | -4.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 3.20 | -1.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 4.59 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 21.82 | -15.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICOX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 3.68 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 2.08 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.31 | 1.60 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.78 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между HICOX и DFSMX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICOX и DFSMX
Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.17% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок HICOX и DFSMX
Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICOX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.00% | -2.66% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -0.39% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.66% | -1.67% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.66% | -1.69% | -7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.06% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -0.24% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.10% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICOX и DFSMX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что HICOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICOX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.11% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 0.35% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 0.68% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 0.78% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 0.77% | +2.32% |