PortfoliosLab logo
Сравнение HICOX с BTAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HICOX и BTAL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности HICOX и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
74.82%
-8.67%
HICOX
BTAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HICOX:

1.25

BTAL:

0.39

Коэф-т Сортино

HICOX:

1.76

BTAL:

0.90

Коэф-т Омега

HICOX:

1.32

BTAL:

1.10

Коэф-т Кальмара

HICOX:

1.47

BTAL:

0.39

Коэф-т Мартина

HICOX:

5.74

BTAL:

1.59

Индекс Язвы

HICOX:

0.94%

BTAL:

6.21%

Дневная вол-ть

HICOX:

4.03%

BTAL:

19.45%

Макс. просадка

HICOX:

-8.07%

BTAL:

-38.36%

Текущая просадка

HICOX:

-2.07%

BTAL:

-16.56%

Доходность по периодам

С начала года, HICOX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у BTAL с доходностью 6.87%. За последние 10 лет акции HICOX превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 4.09% против 1.18% соответственно.


HICOX

С начала года

-0.33%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

0.83%

1 год

5.01%

5 лет

4.47%

10 лет

4.09%

BTAL

С начала года

6.87%

1 месяц

-6.22%

6 месяцев

5.41%

1 год

7.58%

5 лет

-2.62%

10 лет

1.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HICOX и BTAL

HICOX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HICOX и BTAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HICOX
Ранг риск-скорректированной доходности HICOX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HICOX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICOX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICOX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICOX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICOX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

BTAL
Ранг риск-скорректированной доходности BTAL, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTAL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HICOX c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HICOX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICOX и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.25
0.39
HICOX
BTAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICOX и BTAL

Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности BTAL в 3.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund
5.51%5.44%4.97%4.43%3.84%4.00%4.07%4.03%4.69%4.73%4.13%4.79%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
3.27%3.49%6.14%1.00%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HICOX и BTAL

Максимальная просадка HICOX за все время составила -8.07%, что меньше максимальной просадки BTAL в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и BTAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.07%
-16.56%
HICOX
BTAL

Волатильность

Сравнение волатильности HICOX и BTAL

Текущая волатильность для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) составляет 2.09%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что HICOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.09%
7.83%
HICOX
BTAL