PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HICOX с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HICOX с BTAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HICOX (Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both funds - HICOX is a Municipal Bonds fund managed by Freedom Funds, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Over the past 10 years, HICOX returned 4.12%/yr vs -4.73%/yr for BTAL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HICOX charges 0.55%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности HICOX и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HICOX показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%. За последние 10 лет акции HICOX превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 4.12% против -4.73% соответственно.

HICOX

1 день
0.33%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
2.39%
С начала года
3.03%
1 год
6.97%
3 года*
6.18%
5 лет*
3.07%
10 лет*
4.12%

BTAL

1 день
2.68%
1 месяц
5.41%
6 месяцев
-14.66%
С начала года
-17.44%
1 год
-28.44%
3 года*
-9.44%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
-4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HICOX и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		3.03%4.36%8.64%5.10%-6.14%4.44%4.69%6.42%4.64%5.63%
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		-17.44%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between HICOX and BTAL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.01

The correlation between HICOX and BTAL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с HICOX:
HICOX с ENIAXHICOX с DBSCXHICOX с FCOTXHICOX с VTEBHICOX с SCHDHICOX с NVDAHICOX с HYD
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

HICOX vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HICOX
Ранг доходности на риск HICOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICOX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICOX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICOX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICOX c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HICOXBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
-1.22

+4.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.89
-1.80

+7.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.01

0.81

+1.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.55

-0.83

+7.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.05

-1.56

+26.61

HICOX vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICOX на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICOX и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HICOX и BTAL

Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HICOXBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.00%

-52.70%

+41.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-34.57%

+33.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.45%

-47.83%

+43.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.66%

-47.83%

+38.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.66%

-52.70%

+43.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-48.54%

+48.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-22.17%

+19.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

18.24%

-17.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HICOX и BTAL

Текущая волатильность для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) составляет 0.70%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что HICOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HICOXBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

7.79%

-7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

17.46%

-15.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

23.44%

-21.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

19.27%

-15.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

17.39%

-14.30%

Сравнение комиссий HICOX и BTAL

HICOX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICOX и BTAL

Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности BTAL в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		3.01%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		4.35%3.98%6.34%2.53%2.85%3.60%3.64%4.11%4.54%4.56%5.49%4.32%

Часто задаваемые вопросы

HICOX and BTAL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.79%) compared to HICOX (0.70%). In terms of maximum drawdown, HICOX dropped -11.00% vs BTAL's -52.70%.

HICOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HICOX и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор