Сравнение HICOX с BTAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).
HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HICOX и BTAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICOX и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 0.72% | 4.36% | 8.64% | 5.10% | -6.14% | 4.44% | 4.69% | 6.42% | 4.64% | 5.63% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, HICOX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции HICOX превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 4.03% против -3.26% соответственно.
HICOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICOX и BTAL
HICOX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Доходность на риск
HICOX vs. BTAL — Ранг доходности на риск
HICOX
BTAL
Сравнение HICOX c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICOX | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | -1.42 | +2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | -2.16 | +3.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.77 | +0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.92 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | -1.25 | +7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICOX | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -1.42 | +2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | -0.09 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.31 | -0.19 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | -0.17 | +1.78 |
Корреляция
Корреляция между HICOX и BTAL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICOX и BTAL
Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности BTAL в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.17% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HICOX и BTAL
Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки BTAL в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и BTAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICOX | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.00% | -41.01% | +30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -34.94% | +31.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.66% | -34.94% | +25.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.66% | -41.01% | +31.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -40.18% | +39.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -21.67% | +19.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 25.73% | -24.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICOX и BTAL
Текущая волатильность для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) составляет 0.93%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что HICOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICOX | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 6.72% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 15.84% | -14.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 22.50% | -18.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 18.36% | -14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 17.04% | -13.95% |