Сравнение HIBS с YQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ).
HIBS и YQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HIBS и YQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBS и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -7.20% | -72.44% | -15.80% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.93% | -9.97% | -4.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью 10.93%.
HIBS
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -79.55%
- 3 года*
- -52.88%
- 5 лет*
- -48.67%
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 10.93%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- -6.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и YQQQ
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Доходность на риск
HIBS vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
HIBS
YQQQ
Сравнение HIBS c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.37 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | -0.38 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.94 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.28 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.37 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.37 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.16 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между HIBS и YQQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и YQQQ
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности YQQQ в 28.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.10% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 28.64% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и YQQQ
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки YQQQ в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и YQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -24.85% | -75.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -24.85% | -64.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -12.49% | -87.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -13.36% | -79.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.27% | 18.70% | +59.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и YQQQ
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.17% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.17% | 5.27% | +21.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 9.43% | +44.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.44% | 17.32% | +73.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.08% | 16.36% | +65.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.34% | 16.36% | +78.98% |