Сравнение HIBS с YQQQ
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. HIBS is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, HIBS returned -73.19% vs -7.48% for YQQQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -55.49%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
HIBS
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 15.31%
- 6 месяцев
- -47.46%
- С начала года
- -55.49%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -57.50%
- 5 лет*
- -55.09%
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIBS и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -55.49% | -72.44% | -23.83% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between HIBS and YQQQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between HIBS and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
HIBS
YQQQ
Сравнение HIBS c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.92 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.34 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -0.79 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и YQQQ
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -29.10% | -70.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -21.80% | -57.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -24.89% | -75.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.20% | -14.96% | -78.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.30% | 9.51% | +37.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и YQQQ
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 29.60% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.60% | 5.41% | +24.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.22% | 11.70% | +52.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.53% | 13.94% | +63.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.90% | 16.55% | +67.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.33% | 16.55% | +78.78% |
Сравнение комиссий HIBS и YQQQ
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и YQQQ
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.97% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and YQQQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (29.60%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -73.19% for HIBS. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -73.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 7.97% for HIBS.
HIBS is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор