PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIBS с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIBS и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -55.49%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -10.00%.


HIBS

1 день
8.09%
1 месяц
15.31%
6 месяцев
-47.46%
С начала года
-55.49%
1 год
-73.19%
3 года*
-57.50%
5 лет*
-55.09%
10 лет*

TMF

1 день
-0.03%
1 месяц
-6.57%
6 месяцев
-13.01%
С начала года
-10.00%
1 год
-2.84%
3 года*
-21.08%
5 лет*
-33.44%
10 лет*
-17.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и TMF


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
-55.49%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-17.80%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
-10.00%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%-5.89%

Correlation

The correlation between HIBS and TMF is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.07

The correlation between HIBS and TMF shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Доходность на риск

HIBS vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HIBSTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.01

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.11

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

-0.22

-1.33

HIBS vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBS и TMF

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и TMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIBSTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-92.89%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.06%

-26.51%

-52.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.91%

-55.14%

-41.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.70%

-88.81%

-9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-92.55%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.20%

-43.94%

-49.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.30%

13.06%

+34.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и TMF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 29.60% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIBSTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.60%

7.49%

+22.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.22%

19.82%

+44.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.53%

27.47%

+50.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.90%

46.49%

+37.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.33%

43.70%

+51.63%

Сравнение комиссий HIBS и TMF

HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и TMF

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности TMF в 4.39%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
7.97%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
4.39%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы


HIBS and TMF have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (29.60%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs TMF's -92.89%.

On 5-year performance, TMF leads with -33.44% vs -55.09% for HIBS. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMF has performed better with a -33.44% return vs -55.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 4.39% for TMF.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор