Сравнение HIBS с TMF
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -55.09%/yr vs -33.44%/yr for TMF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. HIBS charges 1.06%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -55.49%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -10.00%.
HIBS
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 15.31%
- 6 месяцев
- -47.46%
- С начала года
- -55.49%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -57.50%
- 5 лет*
- -55.09%
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам HIBS и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -55.49% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | -5.89% |
Correlation
The correlation between HIBS and TMF is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.07 |
The correlation between HIBS and TMF shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. TMF — Ранг доходности на риск
HIBS
TMF
Сравнение HIBS c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.01 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.11 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -0.22 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и TMF
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -92.89% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -26.51% | -52.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | -55.14% | -41.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | -88.81% | -9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -92.55% | -7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.20% | -43.94% | -49.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.30% | 13.06% | +34.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и TMF
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 29.60% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.60% | 7.49% | +22.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.22% | 19.82% | +44.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.53% | 27.47% | +50.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.90% | 46.49% | +37.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.33% | 43.70% | +51.63% |
Сравнение комиссий HIBS и TMF
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и TMF
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.97% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and TMF have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (29.60%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs TMF's -92.89%.
On 5-year performance, TMF leads with -33.44% vs -55.09% for HIBS. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TMF has performed better with a -33.44% return vs -55.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 4.39% for TMF.
HIBS is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор