Сравнение HIBS с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
HIBS и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBS и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -7.20% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -1.52% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | -0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -1.52%.
HIBS
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -79.55%
- 3 года*
- -52.88%
- 5 лет*
- -48.67%
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -8.84%
- 1 год
- -15.76%
- 3 года*
- -23.39%
- 5 лет*
- -29.12%
- 10 лет*
- -15.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и TMF
HIBS берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
HIBS vs. TMF — Ранг доходности на риск
HIBS
TMF
Сравнение HIBS c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.47 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | -0.45 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.95 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.59 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.94 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.47 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | -0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.13 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между HIBS и TMF составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и TMF
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности TMF в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.10% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.96% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и TMF
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -92.61% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -27.13% | -61.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | -88.37% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -91.85% | -8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -43.15% | -49.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.27% | 17.03% | +61.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и TMF
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.17% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.17% | 11.04% | +16.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 19.54% | +34.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.44% | 33.71% | +56.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.08% | 46.80% | +35.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.34% | 43.99% | +51.35% |