PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBS с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBS с TMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -53.41%/yr vs -30.44%/yr for TMF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. HIBS charges 1.06%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -59.26%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -5.59%.

HIBS

1 день
0.59%
1 месяц
-26.80%
С начала года
-59.26%
6 месяцев
-59.84%
1 год
-82.21%
3 года*
-63.10%
5 лет*
-53.41%
10 лет*
—

TMF

1 день
0.57%
1 месяц
0.40%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-9.73%
1 год
-3.14%
3 года*
-20.49%
5 лет*
-30.44%
10 лет*
-16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и TMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-59.26%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-19.45%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-5.59%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%-0.50%

Correlation

The correlation between HIBS and TMF is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.08

The correlation between HIBS and TMF shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SQQQHIBS с SARKHIBS с SRTYHIBS с SPXS
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

HIBS vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBSTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-0.11

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.91
0.04

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.00

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.12

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-0.27

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBS vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBSTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

-0.11

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

-0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

-0.13

-0.59

Просадки

Сравнение просадок HIBS и TMF

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBSTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-92.89%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.13%

-26.51%

-56.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.48%

-56.31%

-40.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

-88.81%

-9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-92.18%

-7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.14%

-43.64%

-49.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.63%

11.55%

+43.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и TMF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBSTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.04%

7.99%

+14.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.82%

19.02%

+33.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.45%

28.76%

+38.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.46%

46.72%

+35.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.78%

43.91%

+50.87%

Сравнение комиссий HIBS и TMF

HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и TMF

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности TMF в 4.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		11.62%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.13%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

HIBS and TMF have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (22.04%) compared to TMF (7.99%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs TMF's -92.89%.

On 5-year performance, TMF leads with -30.44% vs -53.41% for HIBS. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMF has performed better with a -30.44% return vs -53.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 4.13% for TMF.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор