PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIBS с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIBS и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -64.03%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -0.03%.


HIBS

1 день
-6.71%
1 месяц
-21.41%
С начала года
-64.03%
6 месяцев
-61.26%
1 год
-81.64%
3 года*
-63.69%
5 лет*
-54.87%
10 лет*

TMF

1 день
-0.11%
1 месяц
8.39%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-0.36%
3 года*
-19.98%
5 лет*
-30.26%
10 лет*
-17.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и TMF


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
-64.03%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-17.80%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
-0.03%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%-5.89%

Correlation

The correlation between HIBS and TMF is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.08

The correlation between HIBS and TMF shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Доходность на риск

HIBS vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HIBSTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.02

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.01

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

-0.03

-1.64

HIBS vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBS и TMF

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и TMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIBSTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-92.89%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.45%

-26.51%

-54.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.91%

-56.09%

-40.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.70%

-88.81%

-9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-91.72%

-8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.14%

-43.79%

-49.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.79%

12.32%

+38.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и TMF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 34.88% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIBSTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.88%

7.19%

+27.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.84%

19.68%

+41.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.23%

28.08%

+46.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.58%

46.61%

+36.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.26%

43.86%

+51.40%

Сравнение комиссий HIBS и TMF

HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и TMF

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности TMF в 3.95%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
9.87%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
3.95%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы


HIBS and TMF have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (34.88%) compared to TMF (7.19%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs TMF's -92.89%.

On 5-year performance, TMF leads with -30.26% vs -54.87% for HIBS. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMF has performed better with a -30.26% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 3.95% for TMF.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор