PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBS с SSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBS с SSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -53.41%/yr vs -66.61%/yr for SSG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for SSG.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HIBS показывает доходность -59.26%, а SSG немного выше – -58.97%.

HIBS

1 день
0.59%
1 месяц
-26.80%
С начала года
-59.26%
6 месяцев
-59.84%
1 год
-82.21%
3 года*
-63.10%
5 лет*
-53.41%
10 лет*
—

SSG

1 день
5.05%
1 месяц
-27.17%
С начала года
-58.97%
6 месяцев
-58.94%
1 год
-79.75%
3 года*
-74.69%
5 лет*
-66.61%
10 лет*
-61.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и SSG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-59.26%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-19.45%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-58.97%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-12.36%

Correlation

The correlation between HIBS and SSG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.71

The correlation between HIBS and SSG has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Proshares Ultrashort Semiconductors

Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SQQQHIBS с SARKHIBS с SRTYHIBS с SPXS
Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK

Доходность на риск

HIBS vs. SSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBSSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-1.29

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.91
-2.97

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

0.68

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.98

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-1.57

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBS vs. SSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSG равному -1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBSSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

-1.29

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

-0.86

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

-0.78

+0.06

Просадки

Сравнение просадок HIBS и SSG

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBSSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-100.00%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.13%

-81.36%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.48%

-98.49%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

-99.64%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-100.00%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.14%

-88.59%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.63%

50.76%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и SSG

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеют волатильность 22.04% и 22.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBSSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.04%

22.29%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.82%

47.74%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.45%

61.84%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.46%

77.35%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.78%

68.97%

+25.81%

Сравнение комиссий HIBS и SSG

HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SSG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и SSG

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что меньше доходности SSG в 12.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		11.62%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		12.72%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Часто задаваемые вопросы

HIBS and SSG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (22.29%) compared to HIBS (22.04%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SSG's -100.00%.

On 5-year performance, HIBS leads with -53.41% vs -66.61% for SSG. On fees, SSG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HIBS has been the lower-risk option at 22.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBS has performed better with a -53.41% return vs -66.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

SSG has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 11.62% for HIBS.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while SSG is Leveraged Equities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.95% for SSG.

HIBS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.22 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и SSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор