Сравнение HIBS с SSG
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -54.87%/yr vs -66.60%/yr for SSG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for SSG.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -64.03%, что значительно ниже, чем у SSG с доходностью -60.68%.
HIBS
- 1 день
- -6.71%
- 1 месяц
- -21.41%
- С начала года
- -64.03%
- 6 месяцев
- -61.26%
- 1 год
- -81.64%
- 3 года*
- -63.69%
- 5 лет*
- -54.87%
- 10 лет*
- —
SSG
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- -60.68%
- 6 месяцев
- -59.61%
- 1 год
- -77.25%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -66.60%
- 10 лет*
- -62.53%
Сравнение доходности по годам HIBS и SSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -64.03% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -60.68% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -67.46% | -76.50% | -13.43% |
Correlation
The correlation between HIBS and SSG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between HIBS and SSG has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. SSG — Ранг доходности на риск
HIBS
SSG
Сравнение HIBS c SSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | SSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.98 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -1.67 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SSG
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.45% | -78.79% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | -98.56% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | -99.66% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.14% | -88.61% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.79% | 46.37% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SSG
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 34.88% по сравнению с Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) с волатильностью 33.06%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.88% | 33.06% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.84% | 54.41% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.23% | 68.59% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.58% | 78.56% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.26% | 69.62% | +25.64% |
Сравнение комиссий HIBS и SSG
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SSG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SSG
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности SSG в 10.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 9.87% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 10.37% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and SSG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (34.88%) compared to SSG (33.06%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SSG's -100.00%.
On 5-year performance, HIBS leads with -54.87% vs -66.60% for SSG. On fees, SSG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SSG has been the lower-risk option at 33.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HIBS has performed better with a -54.87% return vs -66.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
SSG has the higher dividend yield at 10.37%, compared with 9.87% for HIBS.
HIBS is categorized as Inverse Equities, while SSG is Leveraged Equities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.95% for SSG.
HIBS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и SSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор