PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIBS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIBS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -64.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.25%.


HIBS

1 день
-6.71%
1 месяц
-21.41%
С начала года
-64.03%
6 месяцев
-61.26%
1 год
-81.64%
3 года*
-63.69%
5 лет*
-54.87%
10 лет*

SPY

1 день
0.14%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.25%
6 месяцев
6.93%
1 год
22.29%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.99%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и SPY


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
-64.03%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-17.80%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
8.25%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%5.32%

Correlation

The correlation between HIBS and SPY is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.85

The correlation between HIBS and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

HIBS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HIBSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.33

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.52

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

11.15

-12.82

HIBS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBS и SPY

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SPY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIBSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-55.19%

-44.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.45%

-8.88%

-72.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.91%

-18.76%

-78.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.70%

-24.50%

-74.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-3.08%

-96.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.14%

-9.03%

-84.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.79%

2.00%

+48.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и SPY

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 34.88% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIBSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.88%

4.79%

+30.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.84%

9.80%

+51.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.23%

12.43%

+61.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.58%

17.15%

+66.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.26%

17.95%

+77.31%

Сравнение комиссий HIBS и SPY

HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и SPY

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности SPY в 1.02%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
9.87%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
1.02%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы


HIBS and SPY have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (34.88%) compared to SPY (4.79%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 12.99% vs -54.87% for HIBS. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 12.99% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 1.02% for SPY.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор