Сравнение HIBS с SPY
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -54.87%/yr vs 12.99%/yr for SPY. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -64.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.25%.
HIBS
- 1 день
- -6.71%
- 1 месяц
- -21.41%
- С начала года
- -64.03%
- 6 месяцев
- -61.26%
- 1 год
- -81.64%
- 3 года*
- -63.69%
- 5 лет*
- -54.87%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам HIBS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -64.03% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.25% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 5.32% |
Correlation
The correlation between HIBS and SPY is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.85 |
The correlation between HIBS and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. SPY — Ранг доходности на риск
HIBS
SPY
Сравнение HIBS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.33 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.52 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 11.15 | -12.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SPY
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -55.19% | -44.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.45% | -8.88% | -72.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | -18.76% | -78.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | -24.50% | -74.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -3.08% | -96.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.14% | -9.03% | -84.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.79% | 2.00% | +48.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SPY
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 34.88% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.88% | 4.79% | +30.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.84% | 9.80% | +51.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.23% | 12.43% | +61.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.58% | 17.15% | +66.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.26% | 17.95% | +77.31% |
Сравнение комиссий HIBS и SPY
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SPY
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности SPY в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 9.87% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.02% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and SPY have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (34.88%) compared to SPY (4.79%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SPY's -55.19%.
On 5-year performance, SPY leads with 12.99% vs -54.87% for HIBS. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPY has performed better with a 12.99% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 1.02% for SPY.
HIBS is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор