Сравнение HIBS с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
HIBS и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBS и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -8.44% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 14.48% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -8.44%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%.
HIBS
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -25.12%
- 1 год
- -80.81%
- 3 года*
- -52.78%
- 5 лет*
- -48.81%
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и SPXL
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
HIBS vs. SPXL — Ранг доходности на риск
HIBS
SPXL
Сравнение HIBS c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.64 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | 1.22 | -2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.18 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.07 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 4.25 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.64 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | 0.35 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.48 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между HIBS и SPXL составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SPXL
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.17% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SPXL
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -76.86% | -23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -33.42% | -55.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | -63.80% | -33.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -18.62% | -81.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.95% | -15.85% | -77.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.08% | 8.42% | +69.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SPXL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.85% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.85% | 16.04% | +11.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.19% | 28.52% | +25.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.43% | 54.32% | +36.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.11% | 50.26% | +31.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.36% | 53.36% | +42.00% |