PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBS с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBS с SPXL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -54.87%/yr vs 20.47%/yr for SPXL. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -64.03%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 17.24%.

HIBS

1 день
-6.71%
1 месяц
-21.41%
С начала года
-64.03%
6 месяцев
-61.26%
1 год
-81.64%
3 года*
-63.69%
5 лет*
-54.87%
10 лет*
—

SPXL

1 день
0.16%
1 месяц
-7.31%
С начала года
17.24%
6 месяцев
12.76%
1 год
57.32%
3 года*
47.03%
5 лет*
20.47%
10 лет*
31.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и SPXL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-64.03%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-17.80%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		17.24%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%15.72%

Correlation

The correlation between HIBS and SPXL is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.85

The correlation between HIBS and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SARKHIBS с SQQQHIBS с SRTYHIBS с SPXS
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

HIBS vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIBSSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.55

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.58
2.03

-4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.27

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.15

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

8.68

-10.35

HIBS vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBS и SPXL

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBSSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-76.86%

-23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.45%

-26.77%

-54.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.91%

-48.95%

-47.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.70%

-63.80%

-34.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-10.42%

-89.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.14%

-16.09%

-77.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.79%

6.62%

+44.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и SPXL

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 34.88% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 14.41%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBSSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.88%

14.41%

+20.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.84%

29.37%

+31.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.23%

37.17%

+37.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.58%

50.53%

+33.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.26%

53.45%

+41.81%

Сравнение комиссий HIBS и SPXL

HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и SPXL

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности SPXL в 0.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		9.87%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.55%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

HIBS and SPXL have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (34.88%) compared to SPXL (14.41%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SPXL's -76.86%.

On 5-year performance, SPXL leads with 20.47% vs -54.87% for HIBS. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 14.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPXL has performed better with a 20.47% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 0.55% for SPXL.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор