Сравнение HIBS с SOXS
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - HIBS tracks the S&P 500® High Beta Index while SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -55.09%/yr vs -79.52%/yr for SOXS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBS charges 1.06%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -55.49%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%.
HIBS
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 15.31%
- 6 месяцев
- -47.46%
- С начала года
- -55.49%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -57.50%
- 5 лет*
- -55.09%
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам HIBS и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -55.49% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -22.08% |
Correlation
The correlation between HIBS and SOXS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between HIBS and SOXS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. SOXS — Ранг доходности на риск
HIBS
SOXS
Сравнение HIBS c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.98 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.41 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SOXS
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -97.89% | +18.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | -99.87% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | -99.98% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.20% | -92.63% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.30% | 68.36% | -21.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) составляет 29.60%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что HIBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.60% | 59.41% | -29.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.22% | 109.76% | -45.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.53% | 126.44% | -48.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.90% | 113.26% | -29.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.33% | 103.02% | -7.69% |
Сравнение комиссий HIBS и SOXS
HIBS берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SOXS
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.97% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and SOXS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to HIBS (29.60%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SOXS's -100.00%.
On 5-year performance, HIBS leads with -55.09% vs -79.52% for SOXS. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, HIBS has been the lower-risk option at 29.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HIBS has performed better with a -55.09% return vs -79.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 7.97% for HIBS.
HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 1.08% for SOXS.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор