PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBS с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBS с SOXS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - HIBS tracks the S&P 500® High Beta Index while SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -54.87%/yr vs -80.66%/yr for SOXS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBS charges 1.06%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -64.03%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -94.09%.

HIBS

1 день
-6.71%
1 месяц
-21.41%
С начала года
-64.03%
6 месяцев
-61.26%
1 год
-81.64%
3 года*
-63.69%
5 лет*
-54.87%
10 лет*
—

SOXS

1 день
-11.03%
1 месяц
-41.63%
С начала года
-94.09%
6 месяцев
-93.81%
1 год
-97.64%
3 года*
-87.76%
5 лет*
-80.66%
10 лет*
-79.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и SOXS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-64.03%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-17.80%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-94.09%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-22.08%

Correlation

The correlation between HIBS and SOXS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.78

The correlation between HIBS and SOXS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SARKHIBS с SQQQHIBS с SRTYHIBS с SPXS
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

HIBS vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIBSSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
-0.83

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.58
-3.35

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.64

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-1.00

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

-1.51

-0.16

HIBS vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа SOXS равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBS и SOXS

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBSSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-100.00%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.45%

-97.88%

+16.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.91%

-99.87%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.70%

-99.98%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-100.00%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.14%

-92.61%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.79%

64.48%

-13.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) составляет 34.88%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 65.23%. Это указывает на то, что HIBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBSSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.88%

65.23%

-30.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.84%

100.97%

-40.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.23%

117.61%

-43.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.58%

111.53%

-27.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.26%

102.14%

-6.88%

Сравнение комиссий HIBS и SOXS

HIBS берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и SOXS

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности SOXS в 62.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		9.87%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		62.55%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы

HIBS and SOXS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (65.23%) compared to HIBS (34.88%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SOXS's -100.00%.

On 5-year performance, HIBS leads with -54.87% vs -80.66% for SOXS. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, HIBS has been the lower-risk option at 34.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBS has performed better with a -54.87% return vs -80.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 9.87% for HIBS.

HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 1.08% for SOXS.

SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор