Сравнение HIBS с SOXL
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -55.09%/yr vs 31.92%/yr for SOXL. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -55.49%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%.
HIBS
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 15.31%
- 6 месяцев
- -47.46%
- С начала года
- -55.49%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -57.50%
- 5 лет*
- -55.09%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам HIBS и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -55.49% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 23.92% |
Correlation
The correlation between HIBS and SOXL is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.78 |
The correlation between HIBS and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. SOXL — Ранг доходности на риск
HIBS
SOXL
Сравнение HIBS c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.40 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 8.19 | -9.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 26.43 | -27.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SOXL
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -90.46% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -52.63% | -26.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | -87.88% | -9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | -90.46% | -8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -52.63% | -47.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.20% | -34.95% | -58.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.30% | 16.27% | +31.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) составляет 29.60%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что HIBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.60% | 60.71% | -31.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.22% | 109.63% | -45.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.53% | 124.91% | -47.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.90% | 112.01% | -28.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.33% | 101.43% | -6.10% |
Сравнение комиссий HIBS и SOXL
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SOXL
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.97% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and SOXL have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to HIBS (29.60%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SOXL's -90.46%.
On 5-year performance, SOXL leads with 31.92% vs -55.09% for HIBS. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HIBS has been the lower-risk option at 29.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SOXL has performed better with a 31.92% return vs -55.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.01% for SOXL.
HIBS is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор