Сравнение HIBS с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
HIBS и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBS и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -7.20% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 25.51% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 21.53% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 25.51%.
HIBS
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -79.55%
- 3 года*
- -52.88%
- 5 лет*
- -48.67%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 225.54%
- 3 года*
- 44.58%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 41.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и SOXL
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
HIBS vs. SOXL — Ранг доходности на риск
HIBS
SOXL
Сравнение HIBS c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 1.90 | -2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 2.45 | -4.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.35 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 4.71 | -5.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 14.21 | -15.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 1.90 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | 0.05 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.36 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между HIBS и SOXL составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SOXL
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.10% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SOXL
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -90.46% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -43.47% | -45.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | -90.46% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -26.59% | -73.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -35.33% | -57.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.27% | 16.32% | +61.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) составляет 27.17%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 37.87%. Это указывает на то, что HIBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.17% | 37.87% | -10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 79.76% | -25.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.44% | 119.50% | -29.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.08% | 105.36% | -23.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.34% | 97.70% | -2.36% |