Сравнение HIBS с SOXL
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -53.41%/yr vs 46.78%/yr for SOXL. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -59.26%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.
HIBS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -26.80%
- С начала года
- -59.26%
- 6 месяцев
- -59.84%
- 1 год
- -82.21%
- 3 года*
- -63.10%
- 5 лет*
- -53.41%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам HIBS и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -59.26% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 21.53% |
Correlation
The correlation between HIBS and SOXL is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г. | -0.77 |
The correlation between HIBS and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. SOXL — Ранг доходности на риск
HIBS
SOXL
Сравнение HIBS c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.69 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 29.80 | -30.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 102.14 | -103.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 12.69 | -13.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.44 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 0.51 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SOXL
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -90.46% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.13% | -43.47% | -39.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.48% | -87.88% | -8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -90.46% | -8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -6.36% | -93.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.14% | -35.01% | -58.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.63% | 12.66% | +41.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) составляет 22.04%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что HIBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.04% | 41.05% | -19.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.82% | 81.57% | -28.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.45% | 102.16% | -34.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.46% | 107.25% | -24.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.78% | 99.05% | -4.27% |
Сравнение комиссий HIBS и SOXL
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SOXL
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 11.62% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and SOXL have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (41.05%) compared to HIBS (22.04%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SOXL's -90.46%.
On 5-year performance, SOXL leads with 46.78% vs -53.41% for HIBS. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HIBS has been the lower-risk option at 22.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SOXL has performed better with a 46.78% return vs -53.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.03% for SOXL.
HIBS is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор