PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIBS с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIBS и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -55.49%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%.


HIBS

1 день
8.09%
1 месяц
15.31%
6 месяцев
-47.46%
С начала года
-55.49%
1 год
-73.19%
3 года*
-57.50%
5 лет*
-55.09%
10 лет*

SOXL

1 день
-13.94%
1 месяц
-37.01%
6 месяцев
145.32%
С начала года
239.00%
1 год
427.27%
3 года*
72.95%
5 лет*
31.92%
10 лет*
53.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и SOXL


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
-55.49%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-17.80%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
239.00%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%23.92%

Correlation

The correlation between HIBS and SOXL is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.78

The correlation between HIBS and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Доходность на риск

HIBS vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина

SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HIBSSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.40

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

8.19

-9.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

26.43

-27.98

HIBS vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBS и SOXL

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SOXL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIBSSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-90.46%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.06%

-52.63%

-26.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.91%

-87.88%

-9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.70%

-90.46%

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-52.63%

-47.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.20%

-34.95%

-58.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.30%

16.27%

+31.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) составляет 29.60%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что HIBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIBSSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.60%

60.71%

-31.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.22%

109.63%

-45.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.53%

124.91%

-47.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.90%

112.01%

-28.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.33%

101.43%

-6.10%

Сравнение комиссий HIBS и SOXL

HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и SOXL

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности SOXL в 0.01%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
7.97%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы


HIBS and SOXL have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (60.71%) compared to HIBS (29.60%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SOXL's -90.46%.

On 5-year performance, SOXL leads with 31.92% vs -55.09% for HIBS. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HIBS has been the lower-risk option at 29.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXL has performed better with a 31.92% return vs -55.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.01% for SOXL.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор