Сравнение HIBS с MSTZ
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. HIBS is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, HIBS returned -73.19% vs 299.04% for MSTZ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HIBS charges 1.06%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -55.49%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
HIBS
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 15.31%
- 6 месяцев
- -47.46%
- С начала года
- -55.49%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -57.50%
- 5 лет*
- -55.09%
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIBS и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -55.49% | -72.44% | -10.45% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between HIBS and MSTZ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
HIBS
MSTZ
Сравнение HIBS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.33 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.55 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 6.84 | -8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и MSTZ
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.38% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -84.89% | +5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -97.53% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.20% | -94.55% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.30% | 43.95% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) составляет 29.60%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что HIBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.60% | 55.03% | -25.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.22% | 134.45% | -70.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.53% | 148.58% | -71.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.90% | 170.73% | -86.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.33% | 170.73% | -75.40% |
Сравнение комиссий HIBS и MSTZ
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и MSTZ
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.97% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and MSTZ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to HIBS (29.60%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -73.19% for HIBS. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, HIBS has been the lower-risk option at 29.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -73.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор