Сравнение HIBS с MSTZ
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. HIBS is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, HIBS returned -81.64% vs 279.21% for MSTZ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HIBS charges 1.06%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -64.03%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью 1.05%.
HIBS
- 1 день
- -6.71%
- 1 месяц
- -21.41%
- С начала года
- -64.03%
- 6 месяцев
- -61.26%
- 1 год
- -81.64%
- 3 года*
- -63.69%
- 5 лет*
- -54.87%
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 19.27%
- 1 месяц
- 186.45%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 279.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIBS и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -64.03% | -72.44% | -10.45% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 1.05% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between HIBS and MSTZ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
HIBS
MSTZ
Сравнение HIBS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.32 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.31 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 6.57 | -8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и MSTZ
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.38% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.45% | -84.89% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -96.56% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.14% | -94.46% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.79% | 42.70% | +8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) составляет 34.88%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 46.08%. Это указывает на то, что HIBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.88% | 46.08% | -11.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.84% | 129.73% | -68.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.23% | 145.84% | -71.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.58% | 170.65% | -87.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.26% | 170.65% | -75.39% |
Сравнение комиссий HIBS и MSTZ
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и MSTZ
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 9.87% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and MSTZ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (46.08%) compared to HIBS (34.88%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 279.21% vs -81.64% for HIBS. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, HIBS has been the lower-risk option at 34.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 279.21% return vs -81.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор