Сравнение HIBS с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
HIBS и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HIBS и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBS и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -8.44% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 11.86%.
HIBS
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -25.12%
- 1 год
- -80.81%
- 3 года*
- -52.78%
- 5 лет*
- -48.81%
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и HDGE
HIBS берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
HIBS vs. HDGE — Ранг доходности на риск
HIBS
HDGE
Сравнение HIBS c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.22 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | 0.45 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.06 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.21 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 0.30 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.22 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | -0.11 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.67 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HIBS и HDGE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и HDGE
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности HDGE в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.17% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и HDGE
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBS | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -93.88% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -19.63% | -69.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | -42.97% | -54.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -92.66% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.95% | -69.85% | -23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.08% | 13.54% | +64.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и HDGE
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.85% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBS | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.85% | 4.49% | +23.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.19% | 12.17% | +42.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.43% | 19.95% | +70.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.11% | 23.95% | +58.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.36% | 23.51% | +71.85% |