PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBS с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBS с HDGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. HIBS is passively managed, while HDGE is actively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -53.41%/yr vs -3.24%/yr for HDGE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HIBS charges 1.06%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -59.26%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 3.56%.

HIBS

1 день
0.59%
1 месяц
-26.80%
С начала года
-59.26%
6 месяцев
-59.84%
1 год
-82.21%
3 года*
-63.10%
5 лет*
-53.41%
10 лет*
—

HDGE

1 день
-1.78%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.40%
1 год
-2.08%
3 года*
-5.89%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
-14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и HDGE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-59.26%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-19.45%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.56%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-10.17%

Correlation

The correlation between HIBS and HDGE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.81

The correlation between HIBS and HDGE shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SQQQHIBS с SARKHIBS с SRTYHIBS с SPXS
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM

Доходность на риск

HIBS vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBSHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-0.11

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.91
-0.03

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.00

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.17

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-0.34

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBS vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа HDGE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBSHDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

-0.11

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

-0.13

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

-0.68

-0.05

Просадки

Сравнение просадок HIBS и HDGE

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBSHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-93.88%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.13%

-12.26%

-70.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.48%

-29.46%

-67.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

-42.97%

-55.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-93.20%

-6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.14%

-70.12%

-23.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.63%

6.13%

+48.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и HDGE

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBSHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.04%

6.63%

+15.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.82%

12.93%

+39.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.45%

18.35%

+49.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.46%

24.19%

+58.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.78%

23.56%

+71.22%

Сравнение комиссий HIBS и HDGE

HIBS берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и HDGE

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности HDGE в 3.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.38%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		11.62%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%

Часто задаваемые вопросы

HIBS and HDGE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (22.04%) compared to HDGE (6.63%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs HDGE's -93.88%.

On 5-year performance, HDGE leads with -3.24% vs -53.41% for HIBS. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDGE has performed better with a -3.24% return vs -53.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 3.38% for HDGE.

They also come from different issuers: Direxion and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 3.36% for HDGE.

HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор