Сравнение HIBS с HDGE
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. HIBS is passively managed, while HDGE is actively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -55.09%/yr vs -4.86%/yr for HDGE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBS charges 1.06%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -55.49%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью -2.80%.
HIBS
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 15.31%
- 6 месяцев
- -47.46%
- С начала года
- -55.49%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -57.50%
- 5 лет*
- -55.09%
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -5.75%
- 6 месяцев
- -2.07%
- С начала года
- -2.80%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- -15.19%
Сравнение доходности по годам HIBS и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -55.49% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -2.80% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -11.50% |
Correlation
The correlation between HIBS and HDGE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between HIBS and HDGE has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. HDGE — Ранг доходности на риск
HIBS
HDGE
Сравнение HIBS c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.97 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.30 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -0.70 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и HDGE
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -93.88% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -15.56% | -63.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | -29.46% | -67.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | -42.97% | -55.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -93.62% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.20% | -70.27% | -22.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.30% | 6.68% | +40.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и HDGE
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 29.60% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.60% | 6.37% | +23.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.22% | 13.92% | +50.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.53% | 18.42% | +59.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.90% | 24.27% | +59.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.33% | 23.45% | +71.88% |
Сравнение комиссий HIBS и HDGE
HIBS берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и HDGE
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности HDGE в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.60% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.97% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and HDGE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (29.60%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs HDGE's -93.88%.
On 5-year performance, HDGE leads with -4.86% vs -55.09% for HIBS. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HDGE has performed better with a -4.86% return vs -55.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 3.60% for HDGE.
They also come from different issuers: Direxion and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 3.36% for HDGE.
HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор