Сравнение HIBL с TMF
HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 15.35%/yr vs -33.43%/yr for TMF. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. HIBL charges 1.12%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность 66.26%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -9.97%.
HIBL
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -16.01%
- 6 месяцев
- 46.28%
- С начала года
- 66.26%
- 1 год
- 139.62%
- 3 года*
- 40.18%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -5.05%
- 6 месяцев
- -13.00%
- С начала года
- -9.97%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -33.43%
- 10 лет*
- -17.84%
Сравнение доходности по годам HIBL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 66.26% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 19.23% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -9.97% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | -5.89% |
Correlation
The correlation between HIBL and TMF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.06 |
The correlation between HIBL and TMF shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBL vs. TMF — Ранг доходности на риск
HIBL
TMF
Сравнение HIBL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | -0.10 | +4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | -0.20 | +14.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBL и TMF
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -92.89% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -26.51% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.66% | -55.14% | -14.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -88.81% | +7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.34% | -92.55% | +72.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.64% | -43.93% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 12.98% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и TMF
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 30.78% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.78% | 7.49% | +23.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.70% | 19.83% | +42.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.98% | 27.57% | +48.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.61% | 46.49% | +37.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.46% | 43.71% | +48.75% |
Сравнение комиссий HIBL и TMF
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и TMF
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.36% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
HIBL and TMF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBL has higher volatility (30.78%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs TMF's -92.89%.
On 5-year performance, HIBL leads with 15.35% vs -33.43% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 15.35% return vs -33.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 1.36% for HIBL.
HIBL is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 1.01% for TMF.
HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBL и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор