Сравнение HIBL с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
HIBL и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | -0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -3.05%.
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и TMF
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
HIBL vs. TMF — Ранг доходности на риск
HIBL
TMF
Сравнение HIBL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | -0.51 | +2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | -0.52 | +2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.94 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -0.56 | +3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | -0.89 | +12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.51 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.63 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.13 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и TMF составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и TMF
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и TMF
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -92.61% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.08% | -27.13% | -16.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -88.37% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -91.97% | +65.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.22% | -43.14% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 16.98% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и TMF
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 10.85% | +15.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.24% | 19.49% | +33.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 33.77% | +56.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.88% | 46.81% | +35.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.41% | 44.00% | +48.41% |