Сравнение HIBL с TMF
HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 11.80%/yr vs -33.81%/yr for TMF. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HIBL charges 1.12%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность 66.96%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -13.43%.
HIBL
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 56.56%
- С начала года
- 66.96%
- 1 год
- 134.67%
- 3 года*
- 44.55%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.51%
TMF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.73M | $6.00M | $6.51M | |
| $174.56M | $137.48M | $128.85M |
Сравнение доходности по годам HIBL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 66.96% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 19.23% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -13.43% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | -5.89% |
Correlation
The correlation between HIBL and TMF is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.06 |
The correlation between HIBL and TMF shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBL vs. TMF — Ранг доходности на риск
HIBL
TMF
Сравнение HIBL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.92 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | -0.58 | +3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | -1.16 | +12.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBL и TMF
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки TMF в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -93.10% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.14% | -28.69% | -11.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.66% | -50.64% | -19.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -89.14% | +7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.01% | -92.83% | +72.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -44.10% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 14.40% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и TMF
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 29.50% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.50% | 7.36% | +22.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.39% | 20.07% | +46.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.61% | 27.13% | +52.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.89% | 46.38% | +37.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.61% | 43.69% | +48.92% |
Сравнение комиссий HIBL и TMF
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и TMF
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности TMF в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.36% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.56% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
HIBL and TMF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBL has higher volatility (29.50%) compared to TMF (7.36%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs TMF's -93.10%.
On 5-year performance, HIBL leads with 11.80% vs -33.81% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 11.80% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.
TMF has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 1.36% for HIBL.
HIBL is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 1.01% for TMF.
HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBL и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор