PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с SPXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBL с SPXT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) are both exchange-traded funds - HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%), while SPXT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 11.57%/yr vs 9.16%/yr for SPXT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBL charges 1.12%/yr vs 0.09%/yr for SPXT.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и SPXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 96.27%, что значительно выше, чем у SPXT с доходностью 2.70%.

HIBL

1 день
-2.25%
1 месяц
38.56%
С начала года
96.27%
6 месяцев
98.56%
1 год
279.13%
3 года*
62.03%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

SPXT

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.41%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.39%
1 год
15.02%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и SPXT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		96.27%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%21.45%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		2.70%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%4.26%

Correlation

The correlation between HIBL and SPXT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.79

The correlation between HIBL and SPXT shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIBL и SPXT

Секторы
HIBL
SPXT

Технологии

45.8%
1.0%

Потребительский циклический сектор

12.9%
15.9%

Финансовые услуги

12.5%
18.0%

Промышленность

11.7%
12.2%

Сырьевые материалы

4.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
17.0%

Коммунальные услуги

3.2%
4.1%

Здравоохранение

2.9%
13.5%

Энергетика

2.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

0.6%
7.3%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

HIBL
45.8%
SPXT
1.0%

Потребительский циклический сектор

HIBL
12.9%
SPXT
15.9%

Финансовые услуги

HIBL
12.5%
SPXT
18.0%

Промышленность

HIBL
11.7%
SPXT
12.2%

Сырьевые материалы

HIBL
4.6%
SPXT
2.8%

Коммуникационные услуги

HIBL
3.7%
SPXT
17.0%

Коммунальные услуги

HIBL
3.2%
SPXT
4.1%

Здравоохранение

HIBL
2.9%
SPXT
13.5%

Энергетика

HIBL
2.2%
SPXT
5.1%

Потребительский защитный сектор

HIBL
0.6%
SPXT
7.3%

Недвижимость

HIBL

-

SPXT
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND
Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXV

Доходность на риск

HIBL vs. SPXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c SPXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBLSPXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.26

1.46

+2.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

2.11

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.96

1.91

+7.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.84

8.32

+24.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBL vs. SPXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа SPXT равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и SPXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBLSPXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

1.46

+2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.63

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.72

-0.48

Просадки

Сравнение просадок HIBL и SPXT

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и SPXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBLSPXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-34.38%

-53.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-7.90%

-23.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

-15.58%

-54.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

-21.47%

-60.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.52%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.20%

-4.14%

-40.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.55%

1.81%

+6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и SPXT

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 21.25% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBLSPXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.25%

2.57%

+18.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.46%

7.53%

+42.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.16%

10.34%

+55.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.16%

14.71%

+67.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.89%

16.23%

+75.66%

Сравнение комиссий HIBL и SPXT

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPXT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и SPXT

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SPXT в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.39%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%

Часто задаваемые вопросы

HIBL and SPXT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (21.25%) compared to SPXT (2.57%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs SPXT's -34.38%.

On 5-year performance, HIBL leads with 11.57% vs 9.16% for SPXT. On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXT has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 11.57% return vs 9.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

SPXT has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.18% for HIBL.

HIBL is categorized as Leveraged Equities, while SPXT is S&P 500. HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while SPXT tracks S&P 500 Ex-Information Technology Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 0.09% for SPXT.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и SPXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор