Сравнение HIBL с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
HIBL и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 14.48% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%.
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и SPXL
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
HIBL vs. SPXL — Ранг доходности на риск
HIBL
SPXL
Сравнение HIBL c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.64 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.22 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.07 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 4.25 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.64 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.35 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.48 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и SPXL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и SPXL
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и SPXL
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -76.86% | -11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.08% | -33.42% | -10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -63.80% | -17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -18.62% | -8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.22% | -15.85% | -29.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 8.42% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и SPXL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 16.04% | +9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.24% | 28.52% | +24.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 54.32% | +36.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.88% | 50.26% | +31.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.41% | 53.36% | +39.05% |