PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBL с SPXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - HIBL tracks the S&P 500 High Beta Index (300%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 11.47%/yr vs 23.77%/yr for SPXL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HIBL charges 1.12%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 95.37%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью 29.52%.

HIBL

1 день
-0.46%
1 месяц
31.17%
С начала года
95.37%
6 месяцев
95.99%
1 год
276.75%
3 года*
62.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и SPXL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		95.37%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%21.45%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%14.48%

Correlation

The correlation between HIBL and SPXL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.84

The correlation between HIBL and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HIBL и SPXL

Секторы
HIBL
SPXL

Технологии

45.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

12.9%
2.2%

Финансовые услуги

12.5%
2.6%

Промышленность

11.7%
1.7%

Сырьевые материалы

4.6%
0.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.4%

Коммунальные услуги

3.2%
0.6%

Здравоохранение

2.9%
1.9%

Энергетика

2.2%
0.8%

Потребительский защитный сектор

0.6%
1.1%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

HIBL
45.8%
SPXL
8.5%

Потребительский циклический сектор

HIBL
12.9%
SPXL
2.2%

Финансовые услуги

HIBL
12.5%
SPXL
2.6%

Промышленность

HIBL
11.7%
SPXL
1.7%

Сырьевые материалы

HIBL
4.6%
SPXL
0.4%

Коммуникационные услуги

HIBL
3.7%
SPXL
2.4%

Коммунальные услуги

HIBL
3.2%
SPXL
0.6%

Здравоохранение

HIBL
2.9%
SPXL
1.9%

Энергетика

HIBL
2.2%
SPXL
0.8%

Потребительский защитный сектор

HIBL
0.6%
SPXL
1.1%

Недвижимость

HIBL

-

SPXL
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

HIBL vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBLSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.23
2.38

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.83

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.88

3.15

+5.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.55

13.30

+19.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBL vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа SPXL равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBLSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

2.38

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.48

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.53

-0.28

Просадки

Сравнение просадок HIBL и SPXL

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBLSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-76.86%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-26.77%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

-48.95%

-20.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

-63.80%

-17.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-1.03%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.17%

-15.72%

-28.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.55%

6.32%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и SPXL

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBLSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.02%

8.33%

+12.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.42%

26.68%

+23.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.96%

35.37%

+30.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.15%

50.23%

+31.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.87%

53.41%

+38.46%

Сравнение комиссий HIBL и SPXL

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и SPXL

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

HIBL and SPXL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (21.02%) compared to SPXL (8.33%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs SPXL's -76.86%.

On 5-year performance, SPXL leads with 23.77% vs 11.47% for HIBL. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPXL has performed better with a 23.77% return vs 11.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.52% for SPXL.

HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 0.84% for SPXL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор