PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBL с SPHQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%), while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 7.29%/yr vs 14.17%/yr for SPHQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBL charges 1.12%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 61.34%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 13.62%.

HIBL

1 день
-17.42%
1 месяц
1.67%
С начала года
61.34%
6 месяцев
58.32%
1 год
216.38%
3 года*
50.00%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
-2.19%
1 месяц
2.76%
С начала года
13.62%
6 месяцев
14.14%
1 год
21.41%
3 года*
21.90%
5 лет*
14.17%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и SPHQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		61.34%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%21.45%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		13.62%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%5.91%

Correlation

The correlation between HIBL and SPHQ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.78

The correlation between HIBL and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HIBL и SPHQ

Секторы
HIBL
SPHQ

Технологии

45.8%
28.1%

Потребительский циклический сектор

12.9%
4.6%

Финансовые услуги

12.5%
13.3%

Промышленность

11.7%
24.3%

Сырьевые материалы

4.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.0%

Коммунальные услуги

3.2%
1.0%

Здравоохранение

2.9%
8.4%

Энергетика

2.2%
0.7%

Потребительский защитный сектор

0.6%
15.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

HIBL
45.8%
SPHQ
28.1%

Потребительский циклический сектор

HIBL
12.9%
SPHQ
4.6%

Финансовые услуги

HIBL
12.5%
SPHQ
13.3%

Промышленность

HIBL
11.7%
SPHQ
24.3%

Сырьевые материалы

HIBL
4.6%
SPHQ
2.2%

Коммуникационные услуги

HIBL
3.7%
SPHQ
2.0%

Коммунальные услуги

HIBL
3.2%
SPHQ
1.0%

Здравоохранение

HIBL
2.9%
SPHQ
8.4%

Энергетика

HIBL
2.2%
SPHQ
0.7%

Потребительский защитный сектор

HIBL
0.6%
SPHQ
15.4%

Недвижимость

HIBL

-

SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

HIBL vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBLSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
1.68

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.42

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.94

2.42

+4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.18

10.27

+14.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBL vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBLSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

1.68

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.86

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.53

-0.32

Просадки

Сравнение просадок HIBL и SPHQ

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBLSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-57.83%

-30.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-8.90%

-22.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

-16.57%

-53.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

-25.04%

-56.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-2.19%

-17.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.16%

-10.70%

-33.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

2.09%

+6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и SPHQ

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 28.65% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBLSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.65%

4.03%

+24.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.90%

10.44%

+43.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.38%

12.83%

+55.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.50%

16.47%

+66.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.10%

17.87%

+74.23%

Сравнение комиссий HIBL и SPHQ

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и SPHQ

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SPHQ в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.43%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.06%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

HIBL and SPHQ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (28.65%) compared to SPHQ (4.03%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 14.17% vs 7.29% for HIBL. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 14.17% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.06% for SPHQ.

HIBL is categorized as Leveraged Equities, while SPHQ is S&P 500. HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 0.15% for SPHQ.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор