PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HIBL с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBL с SPHQ

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%), while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 15.35%/yr vs 13.46%/yr for SPHQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBL charges 1.12%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 66.26%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 15.42%.

HIBL

1 день
-1.95%
1 месяц
-16.01%
6 месяцев
46.28%
С начала года
66.26%
1 год
139.62%
3 года*
40.18%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
-1.07%
1 месяц
-2.71%
6 месяцев
12.28%
С начала года
15.42%
1 год
23.14%
3 года*
20.58%
5 лет*
13.46%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и SPHQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		66.26%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		15.42%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%6.25%

Correlation

The correlation between HIBL and SPHQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.79

The correlation between HIBL and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HIBL и SPHQ

Секторы
HIBL
SPHQ

Технологии

9.3%
40.1%

Финансовые услуги

2.8%
16.1%

Промышленность

2.6%
12.6%

Потребительский циклический сектор

2.4%
5.6%

Здравоохранение

1.2%
3.3%

Коммунальные услуги

0.6%
4.5%

Сырьевые материалы

0.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.3%
3.9%

Потребительский защитный сектор

0.2%
7.9%

Энергетика

0.2%
1.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

HIBL
9.3%
SPHQ
40.1%

Финансовые услуги

HIBL
2.8%
SPHQ
16.1%

Промышленность

HIBL
2.6%
SPHQ
12.6%

Потребительский циклический сектор

HIBL
2.4%
SPHQ
5.6%

Здравоохранение

HIBL
1.2%
SPHQ
3.3%

Коммунальные услуги

HIBL
0.6%
SPHQ
4.5%

Сырьевые материалы

HIBL
0.6%
SPHQ
3.5%

Коммуникационные услуги

HIBL
0.3%
SPHQ
3.9%

Потребительский защитный сектор

HIBL
0.2%
SPHQ
7.9%

Энергетика

HIBL
0.2%
SPHQ
1.0%

Недвижимость

HIBL

-

SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с SPYHIBL с TQQQHIBL с SOXLHIBL с SBND
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

HIBL vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIBLSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.64

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.33

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

2.61

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

10.69

+3.65

HIBL vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBL и SPHQ

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBLSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-57.83%

-30.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-8.90%

-22.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

-16.57%

-53.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

-25.04%

-56.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.34%

-4.44%

-15.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.64%

-10.65%

-32.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

2.17%

+7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и SPHQ

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 30.78% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBLSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.78%

6.48%

+24.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.70%

12.16%

+50.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.98%

14.24%

+61.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.61%

16.72%

+66.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.46%

17.95%

+74.51%

Сравнение комиссий HIBL и SPHQ

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и SPHQ

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SPHQ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.36%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.08%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

HIBL and SPHQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (30.78%) compared to SPHQ (6.48%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, HIBL leads with 15.35% vs 13.46% for SPHQ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 15.35% return vs 13.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.08% for SPHQ.

HIBL is categorized as Leveraged Equities, while SPHQ is S&P 500. HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 0.15% for SPHQ.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор